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目录 一，问题重述 2 二，模型的假设和符号的说明 2 2.1问题的假设 2 2.2符号的说明 2 三，问题分析 3 四，模型的建立与求解 4 4.1第一部分：问题一 最优投资策略的算法说明 4 4.1.1算法准备 4 4.1.2 算法方案 4 4.2第二部分： 5 一，问题重述 股票市场的变动是中国绝大多数公民关心的问题，也是经济、系统科学领域研究的热点问题。由于我国沪深股市的联动性强，其上证指数能够很好的反映我国股票的发展趋势，因此，对上海股市进行投资策略以及发展趋势预测等问题的研究是十分有意义的。 将我们要解决的问题分成两部分分别进行分析研究。 第一部分（问题一），给定投资金额投向特定的四支股票，在合理的假设和符合实际股票市场运行机制的情况下，求的最优的投资策略使收益最大。 第二部分（问题二，问题三，问题四）： 问题二，建立股票评价模型，定义股票走势好坏的的标准以及划分时期的标准，在整体进行综合定量分析；在划分的时期进行发展状况的分析。 问题三，根据已有的数据，建立模型对上海股票市场发展趋势做出预测，并且通过实际统计数据验证预测模型。 问题四，由于上海股票市场的变化受很多因素影响，如上海股市平均市盈率人民银行公布和调整的存贷款利率与国家公布的宏观经济走势CPI的数据等因素 第支股票在第t个交易日的最高价 第支股票在第t个交易日的最低价 第支股票在第t个交易日的标准价 上证指数在第t个交易日的最高指数值 上证指数在第t个交易日的最低指数值 上证指数在第t个交易日的标准指数值 拟合曲线中上证指数在第t个交易日的标准指数值 有标准价定义的第支股票在第t个交易日和第t+1个交易日的增长率 实际情况中的第t个交易日和第t+1个交易日的指数增长率 拟合曲线的第t个交易日和第t+1个交易日的指数增长率 标准差 波动差 第支股票在第t个交易日的投资额 第支股票在第t个交易日的收益额 三，问题分析 本题是上海股市若干问题的研究 问题一研究的是最佳投资策略问题。根据假设一，小李已经知道每天的股市均价，可以保证每天利润非负，所以投资采用贪心策略，通过使每天收益最多，达到一年的收益最大。以每支股票每天的各项价格指标求得一个标准价，此标准价用于指代该支股票在该日内的价格。选取投资的股票时，通过每支股票在当日和后一日的标准价得到每支股票在这两天内的增长率，并在当日将全部金额投入到增长率最大的一只股票，此时全部金额是前一日收益额。由于股票市场交易时有严格的程序，如在特定的时期开盘和收盘，在交易时要支付交易费用，每手一百股且每次交易只能买整手的股票。因此，我们在计算最大收益额还要将这些因素综合考虑进去。 问题二到问题四研究的是，首先，对股票市场在特定时间段内走势情况的定量分析；其次，通过已有数据建立模型对股票市场进行预测分析；更近一步考虑到影响股市市场发展的各项因素，综合这些因素建模分析上海股市是否有泡沫现象及泡沫程度。 对于股票市场在特定时间段内走势情况的定量分析，我们先依据道氏理论来划分时间段；再通过Matlab软件对特定时间段进行曲线拟合，从而得到相应时间段内的表示股票市场内在规律的拟合曲线。由拟合曲线和实际曲线，引入标准差和波动差来度量走势好坏；另一方面，从股民和股市自身发展趋势来给定标准。从而可以定量给出特定时间内股市走势好坏的综合评价。 建立股票走势预测模型，由于股票市场是一个非线性的动态系统，而BP神经网络算法是研究任意次非线性动态系统的有利工具。因此，我们建立基于BP神经网络算法建立的股市预测模型。根据预测模型预测的数据与实际数据相比较的平均误差来衡量此股票预测模型的好坏。 通常实际中引起股市产生泡沫现象的因素很多，本题主要考虑上海股市平均市盈率经济增长数据，人民银行公布和调整的存贷款利率与国家公布的宏观经济走势CPI的数据等因素。 2.定义收益额为经过一次股票交易获得的所有金额与所支付的交易费用之差 3.由于每个交易日都要将手头的钱全部用来买股票，那么在连续两个交易日t和t+1中有 4.要保证能收益最大，要将当天所有的投资额投向那增长率最大的一支股票 5.标准价的计算。一支股票的各项价格指标有最高价，最低价，开盘价，收盘价。要选择一项能够合理的表示一支股票的交易值，用标准价来代表这个值。易想到用最高价和最低价求算术平均值来表示标准价，即 4.1.2 算法方案 由于股票市场变化莫测，并不一定能够确保满足理想化情况的条件：任意一个交易日t日都能够保证第t-1个交易日所购买的那支股票的最高价先在大盘出来，而第t个交易日将要购买的四支股票中增长率最大的那支股票的最低价后出来。并且，在实际的股票市场运行机制中，每交易一次还要支付相应的交易费用，我们将这些因素考虑进去，用