具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题.pdfVIP

合月巴工业大学学报(自然科学放〉 Vol. 30 No.3 第 30 卷第 3 期 JOURNAL OF HEFEI UNlVERSITY OF TECHNOLOGY Mar. 2007 2007 年 3 月 具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题 于莉1 ，胡志龙2 (l.合肥工业大学理学院，安徽合肥 230009; 2. 安徽建筑工业学院数理系，安徽合肥 230022) 摘 要:文章在将常值利率推广到变利率的情况下，进一步研究变利率的离散时间保险风险模型，得到了描述 破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。 关键词:变利率;离散时间保险风险模型;剩余分布;破产持续时间 中图分类号:0211. 5 文献标识码:A 文章编号:1003-5060(2007)03-0346-04 Ruin problems for the discrete time insurance risk model with changeable rates YU Lil , HU Zhi-long2 (1. School of Sciences. Hefei University of Technology , Hefei 230009. China; 2. Dept. of Mathematics and Physics , Anhui Institute of Architecture . Industry. Hefei 230022. China) Abstract :In this paper ,the ruin problems under the discrete time insurance risk model with changeable rates are discussed deeply. Derived are the recursive formulas for the distribution of the surplus imme- diately before ruin and for the distribution of the time in the red from the first ruin to the fitst time of recovery which describe the severity of ruin. Key words: changeable rate; discrete time insurance risk model; distribution of the surplus immediate- ly before ruin; time in the red from the first ruin to the first time of recovery 文献[1J专门讨论了离散时间的保险模型。文献[2 ， 3J对常利率收入的离散时间风险模型进行了研 究，利用鞍方法得出了破产概率的非指数上界。文献[4 ， 5J讨论了具有独立同分布利率的离散时间风险 模型的破产概率问题。文献 [6J讨论了常利率离散时间保险模型的破产前盈余分布等问题。 本文则在变利率的情形下，进一步研究离散时间风险模型中，破产前一时刻的剩余分布与破产持续 时间分布的问题。 文献[4J 中讨论的模型为 n n 同 三 三 H