保险系统中一种推广风险模型的破产概率.pdfVIP

第 34 卷第6 期 数学的实践与认识 Vo l. 34 No.6 2004 年6 月 MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY June.2004 保险系统中一种推广风险模型的破产概率 董亚娟， 朱勇华 (杭州商学院统计与计算科学学院，杭州 310035 , 华北电力大学数现系，北京 102206) 摘要: 将绞典复合Poi~son 风险模到推广3在更为一般情况，其中保单以 Poisson 分布流到达且收取的保费 为随机变量.建立…种双复合Poisson 风险模型~.对此模裂，得到了最终破产概率的…般袭达式利破产概凉的 …个上界估计值. 关键诩: Poisson 分布。保险g 风险模型$破产概率;调节系数 1 ~I 宵 风险理论是对风险进行定量分析和预测的…般理论，主要处理保险事务中的随机风险 模型，研究这些风险模型的破产概率即为破产理论.破产理论对保险公司的长期经营稳定性 分析有重要意义，也是保险公司最为关心的一个热门课题.但困苦与国的保险事业发展起步 晚，因此需要更加兜静的风险理论，加强对保险公司的经营管耀.目前对破产理论的讨论巳 有很广泛的研究.在辈在典风险理论建立的集合Poisson 风险棋剧中，保险公词按常数速率取 得保单，且每张保单的保险费也相肉.侃榄实际的保险业务中，保单的到达和到达保单的保 费都是随机的，服从某些分布.本文根据这一实际的保险业务，将经典的复合风险模型推广 到更为…般的情况，其中保单以Poisson 分布流到边，且每次保单到达的保费为随机变量，建 立双3革命Poisson 风险模型.并在文献[4J的基础上，得到了这…风险模型的破产概率的一般 表达式和理论上界.使保险公胡锦科学地预测未来的风险和收益，对确保经臂稳定性有实际 的意义. 2 模型定义与实际背景 定义设u 泣。和 À ， μ0，在给JË某椭率空间(，(2，汀， P) 上: ①取僚于 [0 ，∞)上的独立间分布随机变量序列 X={Xj 注 0 ， i = 1, 2 3 ，…}，分布 函数为 F1(x) 且二阶短存在; @取值于 [0 ，∞)上的独立同分布随机变量序列 Y {Y 0 ， i=1 ， 2 ， 3 ， …}，分布 i 二三 函数为 Fz(y) 且二阶矩存在; @参数分别为 À 0 ， μ0的Poisson 过程M苟且 {M(t) ， t 泣。}和 N = {N(t) , t 二三 。}; ④ 及 相 独 二 州 卫 川 X M 和 互 立 十 贝 回 称 过 程 Y N U …… u Y X U - nu 为 M M 双复合Poisson 过程. 该过程槛保险系统的破产风险中可描述为: 收摘自剿.2002.09鹏 12 34 卷 18 数学的实践与认识 (i) u 二三 0 表示保险公司初始经营的准备金; (ii)独立随机变量序列 X={X; 与0 ， i=1 ， 2 ， 3 ， … }， Y 皿 {Y; 二三 O ， í 1, 2.3 , …)