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量化策略研究之二 证券研究报告 量化投资策略报告 爱建证券有限责任公司 金融工程 发布日期 2016 年7 月7 日 星期四 研究所 六根K 线击败市场 分析师：朱志勇 一个单独的激浪也许很快平息，然而潮流却永远不会停止。 TEL ：02125509 E-mail:zhuzhiyong@ 执业编号：S0820510120001 我们所面对的市场是一个混沌的市场，而量化的本质就是要在混沌市场中找 到并建立秩序。本文首先对市场上现存的一些公开策略进行检验，并通过总 联系人：汤文靖 结现存策略的一致性特点作为新模型的开发手段和依据。 TEL ：02125515 E-mail:tangwenjing@ 新模型仍然是基于价格和形态的模型，通过定义价格定义形态去找寻买卖机 执业编号：S0820115050006 会。模型的最原始构架由三个关键性步骤组成，包含了两次结构形态定义， 一次数学运算。通过定义K 线的价格量能去判断这组K 线的整体是否进入了 强势区间，并对形态结构做出限制性定义。 压缩计算范围，把起到关键性判断的K 线压缩到6-8 根内，试图以最简洁最 有力的手段在模糊的市场形态中找出通性与特点，避免了大范围的数据计 算，尽可能的消除因统计计算而产生的不可避免的拟合行为，从而把握市场 本质。 本文在第二部分中对策略进行了检验，包括普遍适应能力检验以及自适应向 前预测检验。并在全文第四部分加入了各项策略提升方案，不过目的也只是 为了换个角度来证明策略的有效性以及重新检测策略，同时也是为了帮助自 己以及他人能够更深刻的领会策略，建立自信。 当然，本文除了在给予大家必要的引导之外，最主要的目的还是为了让投资 者领会到“六根K 线”的真正意义。 1 目录 前言 （一），放弃预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 （二），接受趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 （三），现有公开策略的一致性特点和缺陷是什么？．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 正文：六根K 线击败市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 （一），原始策略开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 1.1 初始策略开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 1.2 为什么是趋势策略？．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 1.3 为什么选择6 根K 线？．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 1.4 趋势是否会过时？．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 （二）策略检验方式概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 2.1 普遍适应能力检验．．．．．．．．．．．．．．．