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基于博弈论的保险分析 熊丽云 (西南财经大学证券均期货学院 611130) 【摘 要】文章暴于级典停拜伦模型，具体分析了我周保险行j):.的竞争 (二)保险公司之间的博界。目前，我阂保险市场处于寡头袭断 现状和发展前景，并给出了针对性的建议. 裂模式。在封闭型经济条件下，寡头垄断型模式是中国保险市场模 E关键满】博弈t 竞争s 保险s 监管 式的理想选择，它既能促进竞争，又能保证市场的稳定p 而在开放型 经济条件下，中阁保除市场的理想模式将是廷断竞争却模式. 近年来，中国保险业迅猛发展，但与发达罔家相比，仍然存在 我们可以利用伯特兰德的寡头模型对保险公司之间的行为进 多方面的羡距。本文结合悔弈论对我国保险市场的发展现状与前 行分析，并做出以下假设:(1)两寡头保险公司 A、 B 提供的保险产品 景进行分析。 是同质、无差别的，各自的定价分别为民、民以2) 每个保险公司元固 定成本，边际成本为常数 C;( 到市场馆求函数为:Q== a-bp;(4) 两家 一、保险市场参与者的…般假设 本文主要就保除市场中保险客户和保险公司的行为进行分析，假 保险公词都通过并只通过价格来竞争，并同时决定各自的价格来补 给需求量，从而实现各自利润最大化;(5) 消费者倾向于买更便宜的 设他们都是理性经济人，会在某种约束下追求最优化的理性决策。 产品;如果两家保险公司的同类保险产品定价一样，贝1) 消费者会各 二、保隙市场中参与者之阔的博奔 买…半;(6) 阙家保险公司不存在任何正式或非正式的南谋行为。 (-…)保险公司与保险客户之间的博鼻。对于某一既定的消费 根据上述假设，当我们只考察 A 保险公司的收益情况时，可 者而言，选择参保与不参保是…个单人博弈，博弈结果使其实现自 身效益最大化。根据风险阻避者的练本特征可知，消费者购必保 以得到2 险条件 F的稳定财产的效用，即风除条件下的财产的期望值的效 ( (P,… c)(a …bP) opp 期，必然大子不购买保险条件下的财产的期望效用。即，只要消费 11, (P, .P川÷吼叫叫，P，) OP，出 P 2 者购兴保险的支出等于财产的期望损失，消费者总是愿意购买保 I 0 OPP 险，以使自巳不管风险是否发生都能保持稳定的财产。 可以推知，当 A、 B 两家保险公司遵循以上逻辑达到均衡时， 为便于分析，设消费者在无损失状态下收益为 O. 意外发生时