浅析农村信用社风险防范的博弈.pdfVIP

农村经济 浅析农村信用社风险防范的博弈 薛春章 (吴堡县农村信用合作联手土，陕西榆林 718299) 摘要:社会经济的快速发展，促使了一些金融银行机构节奏加快，尤其是对于利润来源比较单一的农村信用社来 讲，要求妥跟上时代的步伐，加速自身发展，本文就目前农村信用社发展中存在的一些问题进行剖析，提出一些改进 意见，仅供参考。 关键词:农村信用社;风险防范;博弈 随着国家政策的不断改进和完善，对我国三农问题的重 以贷款的数额或多或少都会给信用社带来一定风险，进而加 视程度越来越高，但对农村信用社的扶持力度并没有投入太 剧信用社的流动性风险。 高的热情，信用社正面临着严重的发展考验。农村信用社的 A (具有优先选择扭〉 利润来源较为单一，资产规模不大，每增加一笔贷款就潜在 不γ~t;. 增加一份风险，而且农村信用社所要面临的对象和服务对象 都比较特殊，所以造成了它与其他商业性质的银行在很大程 (O.O) B (具膏优先选择扭〉 度上存在差异。 7~~不还贷 -、农村信用社凤险博弈分析 1.系统风险 口. Y - 1+11) B (具有优先选择权〉 4 系统风险又可称为不可分散风险，是由两部分风险构成 的，一是外部环境风险，二是信用社内部风险。(1)外部环境 护飞? 风险。主要是由国际宏观形势我国的政策方针决定的，直接 I + n - s. Y. - 1 - n) (-C- S. Yd +C) 对农村信用社造成外部环境影响。 (2) 信用社内部风险。信 图 借贷双方三阶段博弈图 用社的内部风险因素，则是内部的操作步骤、管理制度、专业 二、借贷双方的博弈分析 人员技能水平等因素造成的。 如上图所示，对借贷双方进行博弈分析。 A 代表农村信 2. 非系统性风险 用社，B 代表着用户，1 代表贷款利率，Yd 代表用户贷款后的 非系统性风险又可称为可分散性风险，是由四个风险因 收益，C 代表所要贷款的数额，m 代表用户的守信成本，S 代 素构成的，即逆向选择风险、道德风险、操作风险和流动性风 表追缴成本，n 代表对违约进行的处罚。在这个过程中存在 险。(1)逆向选择风险。对于金融机构而言，逆向选择是指 三轮博弈，在第一轮博弈中，以 A 的选择为出发点，若选择 融资者在市场中的选择可能造成逆向结果，往往这些人在寻 不贷款，则博弈结束，若选择贷款则博弈继续，这就会在无形 找资金的过程中表现的最积极也是获得资金机会最大