中量网芭堤雅沪深300股指日内趋势全自动交易系统.pdfVIP

一、模型基本属性 一、模型基本属性 一一、、模模型型基基本本属属性性 模型名称 芭堤雅 模型类别 沪深 300 股指期货(IF888) 模型周期 3 分钟日内交易 模型测试时间范围 2010 年 5 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 模型测试手数设置 每次按固定数量[1]合约建仓 模型佣金设置 按成交金额[1%%]收费 模型开发平台 开拓者(TB) 二、模型测试结果 二、模型测试结果 二二、、模模型型测测试试结结果果 项目 全部交易 多头 空头 项目 全部交易 多头 空头 项项目目 全全部部交交易易 多多头头 空空头头 净利润 805425.81 元 356013.40 元 449412.41 元 总盈利 3201943.19 元 1626835.91 元 1575107.27 元 总亏损 2396517.38 元 1270822.52 元 1125694.86 元 总盈利/总亏损 1.34 1.28 1.40 交易总手数 1753 次 879 次 874 次 盈利比率 38.56 % 37.09 % 40.05 % 平均利润 459.46 元 405.02 元 514.20 元 平均盈利 4736.60 元 4990.29 元 4500.31 元 平均亏损 2225.18 元 2298.05 元 2148.27 元 最大资产回撤 63517.94 元 最大单次盈利 38719.74 元 最大连续盈利 49769.98 元 有效收益率 616.88% 年度收益率 231.41% 夏普比率 0.0187 手续费合计 289994.19 元 145946.60 元 144047.59 元 月度平均盈利 25247.16 元 净利润/回撤值 1268.03% 连续盈利手数 7 次 8 次 8 次 连续亏损手数 12 次 11 次 11 次 三、模型交易盈亏曲线图 三、模型交易盈亏曲线图 三三、、模模型型交交易易盈盈亏亏曲曲线线图图 www.ChinaLHTZ.com 1 www.ChinaLHTZ.com wwwwww..CChhiinnaaLLHHTTZZ..ccoomm 四、模型月度盈亏柱状图 四、模型月度盈亏柱状图 四四、、模模型型月月度度盈盈亏亏柱柱状状图图 注: 绿色柱表示盈利月,红色柱表示亏损月 五、模型优势 五、模型优势 五五、、模模型型优优势势 非常适合日内中长趋势的