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关于自相关问题的计量分析实例.pdf
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F011 A 1006-7833 (2009) 11-010-02
国统计年鉴》。
设定的计量经济模型为Y β +β X +β X +β X
t 0 1 1t 2 2t 3 3t
+β X +μ Y t X
4 4t t ，其中， t 为第 年的全国财政收入； 1t 为
t X t X t
第 年的国民总收入； 2t 为第 年的税收收入； 3t 为第
X t SPSS
年的其他收入； 4 t 为第 年的社会从业人数。利用
软件，输入Y 、X 1 、X 2 、X 3 、X 4 等表 1 中的数据，
采用这些数据对模型进行 OLS 回归，得到的模型如下
Y 1397.7 +0.002 ⋅X +0.971 ⋅X +1.463 ⋅X −0.026 ⋅X
1 2 3 4
（5.416 ）（0.334 ）（22.348 ）（5.673 ）（-5.106 ）
R 2 1.000 R 2 1.000
由此可见，该模型R 2 1.000 ，R 2 1.000 ，可决定
系数很高， 检验值为 20933.075 ，明显显著。但当a 0.05
F
时，ta / 2 (n −k ) t0.025 (29 −5) 2.064 ，其中X 1 未通过检验，
一般在进行多元线性回归模型分析时，确保该模型的 P 0.742 ，可以剔除，这表明很可能存在严重的共线性。
随机干扰项具有零均值，同方差及不序列相关性。但由于 计算各解释变量的相关系数，得表 1。
时间序列数据本身的特点，即在不同时间具有很强的关联
性，使得多元线性回归模型的随机干扰项存在相关性，严
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