断点回归设计_基本逻辑_方法_应用述评.pdfVIP

DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.10.021 方法应用 断点回归设计：基本逻辑、方法、应用述评 罗 胜 （中南财经政法大学 统计与数学学院，武汉 430073） 摘 要：断点回归设计是最接近于随机试验的拟随机实验方法，具有因果推断清晰、结果最为可信、易于检 验的特点。文章从断点回归设计的基本逻辑、方法、应用和研究进展等几个方面介绍了这一方法。 关键词：断点回归设计；反事实；因果推断 中图分类号：C81 文献标识码：A 文章编号：1002-6487（2016）10-0078-03 系。断点回归的主要思想，控制研究的样本近似于随机分 0 引言 布在临界值附近，小于临界值的样本作为控制组，大于临 界值的样本作为实验组，通过比较它们的差别来研究干预 在过去二十多年来，社会科学领域中，通过严格的统 变量和结果变量之间的因果联系。 计方法来进行因果推论受到越来越多的关注。随机实验 1.2 统计逻辑 方法是因果推论实证最优选择，这是学界已经达成的共 1935年，统计学家Fisher通过对偶然因素的作用控 识。但在社会科学研究中，随机实验方法的应用极为有 制，完善了随机化实验设计，他将试验对象随机分配到控 限，并且随机实验的时间成本和经济成本都比较高，在随 制组和实验组，由于个体的各种不可控差异，根据大数定 机实验不可得的情况下，一种近似于随机实验方法，即拟 理，在随机分配过程中被平均了，平均而言，两组实验对象 随机实验方法，受到更多的重视和研究。拟随机实验方法 可视作是同质总体。统计学对因果关系表述为：在相等条 是以统计控制模拟实验控制，从而检验因果假设。断点回 件下，X变化导致Y平均值的变化。Fisher随机实验设计 归设计就是仅次于随机实验的一种拟随机方法。Lee 的伟大贡献在于把这种机能联系和类似于硬币的随机翻 (2008)认为在随机实验不可得的情况下，断点回归能够避 转相连起来，以保证我们想要切断的联系确实被切断，因 免参数估计的内生性问题，从而真实反映出变量之间的因 为我们可以假定这个随机硬币是不受任何我们可以测量 果关系。随着越来越多的研究开始关注断点回归设计，这 到的因素所影响。Rubin（1984）通过仔细分析实验条件下 一拟随机实验统计方法有着极为广阔的应用前景，但在国 的因果推论问题，认为这是一个反事实的问题。在统计学 内研究中鲜见该方法，基于此，本文将介绍断点回归设计 理论中，反事实指在相反情境下的某种状态。以新药物实 基本逻辑、方法与应用，并探讨其最新发展趋势。 验为例，一群病人在一个实验中被分到实验组接受新药物 治疗。这一群病人接受治疗后效果是我们能够观察到的 1 断点回归设计的基本逻辑 “事实”。而“反事实”则是指“假设”这同一群病人是被分 到对照组，而不是实验组，即没有接受新药物治疗，那么他 1.1 哲学逻辑 们的症状又如何。在统计学意义上，新药对于症状的因果 1848年J.S.密尔从方法论的角度上总结了因果归纳 性效果就是指这同一实验对象在实验组时和在对照组时 的逻辑，提出求同法和求异法。求同法是指一个群体中所 的之