【史庆盛】再论财报因子使用方法.pptxVIP

财报ALPHA因子使用方法新探;;03;ALPHA因子;1; 财报数据包括哪些？;;国防军工行业-年报;; 正式报告披露占比 VS 快报+正式报告披露占比; 披露月与非披露月，谁的表现更好？;11;事件驱动; 怎么做？;4月;15; 单因子效果（部分因子不同起始比例和持有期的多空IR）; 单因子效果（部分因子不同起始比例下持有期为一个月的多空IR，无快报）; 单因子效果（部分因子 快报+正式报告 VS 正式报告 持有期一个月的多空IR）; 单因子效果（部分因子不同起始比例下持有期为一个月的多空IR，分因子使用快报）;19; 多因子策略（各行业披露比例达70%开始操作，持有一个月，只在披露月操作）; 多因子策略效果（财报因子，70%，一个月，只在披露月操作）; 多因子策略（新做法对原有策略的贡献）; 多因子策略（新做法对原有策略的贡献——财报因子）; 多因子策略（新做法对原有策略的贡献——财报因子，70% VS ???末）; 多因子策略（新做法对原有策略的贡献——财报因子+非财报因子）; 多因子策略（新做法对原有策略的贡献——财报因子+非财报因子，70% VS 月末）; 多因子策略（新做法对原有策略的贡献——财报因子+非财报因子);28;行业;;30