金融机构非系统性风险集成评价与监测研究.pdf

， ， Ｆｉｎａｎｃｅ＆ ＴｒａｄｅＥｃｏｎｏｍｉｃｓ Ｎｏ．２ ２０１２ 　 　 　 金融机构非系统性风险集成评价与监测研究 ＊ ——— 后危机时代的新思考 刘 骅 卢亚娟 　 　 ： 、 。 内容提要 后危机时代对金融风险的认知 度量和监管无疑将受到更为广泛的关注 　　 ， ， 本文通过对我国金融机构非系统性风险表征形式的分析 借鉴理论界已有的研究成果 构 ， 建了适应我国金融机构非系统性风险度量的指标体系 并运用网络层次和灰色关联的集 。 成评价方法对江苏省 个金融机构非系统性风险评价方案进行了实证分析 最后依据该 ４ 类风险特性， 。 提出了针对性的风险防范措施 ： 关 键 词 非系统性风险 风险监测 网络层次分析法 灰色关联分析法 　 　 　 ： ， 、 ， ； 作者简介 刘 骅 南京审计学院金融学院讲师 博士 ２１１８１５ 　 ， 、 、 ， 。 卢亚娟 南京审计学院金融学院副院长 教授 博士 ２１１８１５ 中图分类号： 文章标识码： 文章编号： （ ） Ｆ８３０．２ Ａ １００２－８１０２２０１２０２－００６６－０７ 　 　 、 一 引 言 　 ， ， 此次国际金融危机爆发后 全球各主要经济体都深刻认识到 维护金融体系稳定迫切需要在现 （ ， 有微观审慎监管的基础上进一步加强和完善以宏观审慎监管为主要内容的金融监管体系 刘扬 ）。 ， ， ， ２０１１ 然而 后危机时代随着人们对金融风险整体性和关联性认识的不断提升 一方面 促使人们 、 ； ， 重新审视在金融自由化 国际化发展背景下金融监管的范畴与对象 另一方面 非系统性风险特别 、 。 是针对金融机构特有风险的监测 预警及规避的研究