储运工程最优化（安家荣）第5章 非线性规划.pptVIP

第五章 非线性规划 Nonlinear Programming §5.1 非线性规划的基本概念和定理 一、什么是非线性规划? 非线性规划的基本概念和定理 解：因各圈壁板与顶板、底板厚度相等，故油罐的耗钢量与其总表面积成正比。 设油罐的底半径为x，高为y，则V=πx2y，如果近似把顶做为平板计算，则油罐的表面积为： S=2πx2+2πxy 该问题的数学模型为： 非线性规划的基本概念和定理 分析该数学模型，可以发现，目标函数不是线性函数，而是决策变量的二次函数，约束条件也不是线性的，而是三次函数。这是一个非线性规划问题。 非线性规划的基本概念和定理 其中X=(xl,x2,…,xn)T为n维欧式空间中的向量，f(X)、gi(X)为向量函数。 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 由于非线性函数的复杂性和广泛性，一般来说，非线性规划问题的求解比线性规划问题困难得多，而且也不象线性规划那样有单纯形法这一通用方法。 非线性规划的基本概念和定理 例2：热油管道优化运行问题：某一热油管道，只有一个热泵站，输量一定，确定出站油温和出站压力使总能耗费最小。 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 例3：最小二乘问题：该问题大量存在于工业生产和科学实验的数据处理中。例如原油的粘度可以表示为： 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 如图所示为某一元函数的曲线，A、 C、E点为局部极大点，B、D为局部极小点，对于所研究的整个区域来说，它们不是最优点。 非线性规划的基本概念和定理 全局最优解是目标函数在整个可行域内的最优点，它反映目标函数的整体特性。如图中的F点在整个可行域内它是最小的，G点在整个可行域中是最大的，所以它们是全局最优解(点)。 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 三、无约束问题的最优性条件(函数极值存在的条件) 非线性规划的基本概念和定理 ②充分条件： X*为f(X)的极小点的充分条件是X*点的海森矩阵A为半正定。若A为正定，则X*为严格局部极小点。 非线性规划的基本概念和定理 四、凸函数与凸规划 非线性规划的基本概念和定理 根据定义，线性函数既是凸函数，又是凹函数。 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 对于二元函数f(x1,x2)，若函数曲面上任意两点之间的连线永远不在曲面的上方，则f(x1,x2)为凹函数(参见右图)。 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 根据凸函数极值的性质，如果我们能预先证明目标函数f(X)在可行域D内是凸函数，则可以肯定所求得的局部极小点就是全局极小点，而不用求出其所有的极小点并进行比较。 非线性规划的基本概念和定理 凸规划具有如下性质： 非线性规划的基本概念和定理 非线性规划的基本概念和定理 解：先验证约束条件gi(X)为凹函数。g1(X)、g3(X) 、 g4(X)均为自变量的线性函数，为凹函数；g2(X)的海森阵为： §5.2 非线性规划寻优方法概述 非线性规划问题的寻优方法大致可分为两类： 一、间接寻优方法(也称为解析法) 利用求导数寻求函数极值的方法即古典的微分法就属于这一类。这类方法要求把一个非线性规划问题用数学方程式描述出来。然后按照函数极值的必要条件用数学分析的方法求出其解析解，再按照充分条件或者问题的实际物理意义间接地确定是否最优解，因此称为间接法。 非线性规划寻优方法概述 二、直接寻优方法(也称搜索法) 非线性规划寻优方法概述 非线性规划寻优方法概述 非线性规划寻优方法概述 在许多算法中，搜索方向P(k)确定之后，步长是按使目标函数值下降最大的原则选定的，即求λk，使得 非线性规划寻优方法概述 对于线性规划问题，我们可以利用检验数方便地判断一个基本可行解是否为最优解。但对于非线性规划问题则要复杂得多。由于精确极值点X*在求出之前并不知道，因此，在实用上只能根据所得到的迭代点的信息来判断是否应该终止迭代过程。常用的计算终止准则有以下几种： 非线性规划寻优方法概述 ②根据相邻两个迭代点的相对误差判断： 非线性规划寻优方法概述 式中：ε1~ε5是事先给定的足够小的正数，视问题的精度要求确定。 非线性规划寻优方法概述 几乎所有的非线性规划寻优方法求得的结果都是局部最优解。但若非线性规划的目标函数是凸函数，则局部最优解就是全局最优解。 在实际工作中，当我们处理一个具体的非线性规划问题时，目标函数是否为凸函数，有时可以验证，有时并不容易验证。而一般