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华泰期货|黑色产业链期货套利报告 2018-01-11
华泰期货研究所 黑色及建材组
多螺纹空焦煤套利继续持有
套利机会综述:
尉俊毅
螺纹跨期套利 暂无套利机会,观望为主 黑色金属研究员
热轧跨期套利 暂无套利机会,观望为主 021
weijunyi@
铁矿跨期套利 暂无套利机会,观望为主
从业资格号:F0290682
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焦煤跨期套利 暂无套利机会,观望为主
动力煤跨期套利 暂无套利机会,观望为主
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螺纹盘面利润套利 暂无套利机会,观望为主
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硅铁铁矿价比套利 暂无套利机会,观望为主
硅锰铁矿价比套利 暂无套利机会,观望为主
螺纹热轧价比套利 套利机会离场,观望为主
螺纹焦煤价比套利 多螺纹1805 空焦煤1805 ,比例2:1
铁矿焦炭价比套利 暂无套利机会,观望为主
焦煤动力煤价比套利 暂无套利机会,观望为主
华泰期货|黑色产业链期货套利报告
套利效果跟踪:
开仓方向
开仓价 开仓手 最新价 交易盈亏
套利组合名称 交易合约 开仓日期 (1多头,-1 最新日期 风险度 收益率
格 数 格 (无手续费)
空头)
RB1805 2017/12/21 1 3843 2 2018/1/11 3838
螺纹焦煤套利 -40 20% 0%
JM1805 2017/12/21 -1 1378 1 2018/1/11 1377
注:初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度
2018-01-11 2 / 12
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