连续随机变量函数概率密度的辅助随机变量解法.pdfVIP

长江大学学报(自科版) 2013年12月号理工上旬刊第10卷第34期 J加删of Sci No．34 ·7‘ Yangtze Edit)Dec．2013．V01．10 University(Nat 连续随机变量函数概率密度的辅助随机变量解法 汤保新，陈健，路培国 (扬州大学土木工程系，江苏扬州225127) [摘要]通过引入辅助随机变量，提出了一种求解连续随机变量函数概率密度的新方法。该方法在计算随 机交量函数概率密度时无需要求随机交量函数的反函数存在或分区域反函数存在，亦无需求导。算例分 析表明，该解法对少数类型随机函数可求得解析解，这为一般类型随机函数概率密度的数值计算提供了 理论依据。 [关键词]概率密度；辅助随机交量；傅里叶交换 [中图分类号]0211 [文献标志码]A 对连续型随机变量(或向量)函数的概率密度，其常规求解方法[1屯]是分布函数法。当随机变量函 数有反函数或分区域有反函数且反函数可导时，其概率密度可直接求得。一般情形时，其概率密度有积 分形式(理论解)，但该理论解含有广义函数，仅对少数类型的函数可运用变量代换的技巧得出积分的 解析解，而对大多数类型的一般函数不便直接求解析解。间接的方法是概率密度演化方法[2]，通过引入 时间变量，先将问题转化为关于联合概率密度的偏微分方程，进而求得边缘密度；但该偏微分方程的初 始条件亦含有广义函数，不便于求解析解。为此，笔者通过引入辅助随机变量，提出了一种求解连续随 机变量函数概率分布的新方法，为一般类型随机函数概率分布的数值计算提供了理论依据。 1常规解法 (下称随机函数)。对任一 随机变量X或向量X一[X，，x：，…，X。]的函数Y—g(X)是一随机变量 实数集A，记g-1(A)一{zg(z)∈A)，则： P(Y∈A)一P(g(X)∈A)=P(X∈g_1(A)) (1) 式(1)是计算随机函数概率分布的基本公式。 用反函数求得： ^(y)一fx(g-1(y)I(矿1(y))7 (2) 数Xi—gxl(X。，…，X卜。，y，X斗l，．”，X。)时，亦可利用反函数求得： ^(y)一I (3) J X1·…·^}1．Xi+l，…，^” 其雅可比行列式为．，=l等l—I萼笋l—l等l-l，可先求得Y的联合密度： J (4) ^(yl，．一，Y。)一fx(酊1，…，酊1，…，g_1)I 再求Yi—g。(X)的边缘密度： J (5) ^，(yi)一l ，x(g了1，…，g_1，…，gil)IIdyl…dy卜·dy斗·…咖。 JY1，…yrl-YHl…y^ 若补充的咒一1个恒等式取为Yj—Xj，J≠i，则得到式(3)。 [收稿日期]2013—09—05 [作者简介]汤保新(1967一)，男，硕士，讲师，现主要从事混凝土结构和抗震方面的教学与研究工作。 理工上旬刊*数理科学与应用 2013年12月 将X划分为仇个互不相交的 上述公式的关键条件是Y—g(X)有反函数存在。此条件可推广为： 区域D。，…，D。，在每个区域上反函数存在，亦可求得y的联合密度：