第三章-时间序列分析与预测.pptVIP

4、长期趋势的测度—指数平滑法 （2）其基本思想是： 如果第t期趋势估计值与第t期实际值完全一致，二者之间没有误差，则可以第t期趋势估计值直接作为第（t+1）期的趋势估计值；如果二者之间有误差，则这种误差可分为两部分：一部分是不规则随机误差，另一部分是现象从第（t-1）期到第t期的实质性变化。 * * 4、长期趋势的测度—指数平滑法 （3）为了合理估计趋势值，就要剔除不规则随机误差，反映出现象的实质性变化。 误差中属于现象实质性变化部分的比例可由平滑系数（权数）ɑ决定，ɑ值越大，即认为误差种现象实质性变化的比例越大，在下期的趋势估计中本期的误差就保留的越多；反之，ɑ值越小，则认为误差中不规则随机因素引起的随机误差所占比例越大，在下期的趋势估计中本期的误差就剔除的越多。 * * 4、长期趋势的测度—指数平滑法 （4）指数平滑有一次指数平滑、二次指数平滑、三次指数平滑等。一次指数平滑的计算公式： 从公式可知，指数平滑具有递推性质，各期指数平滑值均在上期平滑值的基础上递推而得，即第t期指数平滑值Et是在第（t-1）期指数平滑值Et-1的基础上，加上第t期的实际观测值yt与作为第t期趋势估计值的第（t-1）期指数平滑值Et-1间误差的一部分组合而成。 * * 4、长期趋势的测度—指数平滑法 （5）将上式改写，即 因指数平滑法是将一个指数