商业银行业务与管理商业银行概述PPT.pptVIP

* 商业银行业务与经营 米运生 miyunsheng@163.com2011年秋季 上课时间与地点：周三11、12、13节（院楼701） 教材：《商业银行与经营》（第二版），庄毓敏，中国人民大学出版社。 上课周次14周 农经，国贸班 1 商业银行导论 1.1 商业银行的起源和发展 1.2 商业银行的性质和职能 1.3 商业银行的组织结构 1.4 商业银行的经营原则 1.5 商业银行的监管 1.1 商业银行的起源与发展 1.1 金融（ 商业银行）的本质 1)金融的本质：管理与经营信用风险。 a 效用偏好的期界差异 b 效用偏好、预期差异 c协调不同主体的预期 d 预期、风险 e管理与经营信用风险 2）金融机构如何管理与经营信用风险 信息、规模经济和比较优势；正是金融市场与乡村中介 3）金融机构在经营与管理信用风险方面的分工 银行、证券公司、保险公司 所有的社会都必定面临着同样一些问题：如何在当前和未来的消费之间分配资源，如何评价能在未来使用的商品。如何在生产期之间稳定的提供 消费品（如丰收季节之间的小麦），以及如何促进财富的增长。不同的制度安排中解决这些问题的途径各不相同。82页。 在私有制的自由交换经济中，金融市场承担着完成所有这些功能的重任。所有有关资源在现在和将来之间配置的决策，均由资源的所有者或者它们为了达到作出决策这一明显的目的而雇佣的人（专家）所作出。所有者承受着其资产价值变化的风险。82-83页。 （南） 斯韦托扎尔 ·平乔维奇,产权经济学 –一种关于比较体制的理论,经济科学出版社，1999. 1.2.2 商业银行的形成方式 1）高利贷性质的银行转变而来。 高利贷，驴打滚，利加利，本翻本，二滚三翻赔不起，倾家荡产卖儿女”。从商人银行（merchant）到商业银行（commercial） 2）新组建的股份制商业银行。内战（英文：English Civil War），是1642年至1651（1649）年在英国议会派与保皇派之间发生的一系列武装冲突及政治斗争；英国辉格党称之为清教徒革命（英文：Puritan Revolution）。马克思主义史观称之为英国资产阶级革命。 1694年英格兰银行。把国家货币的发行和永久国债 连续在一起。（Bank of England)。 1694年康熙大地震。法国启蒙运动的倡导人伏尔泰诞辰。 1.2.3 中国商业银行的起源 1） 晚清 19世纪，英商东方银行。 1897年中国通商银行（沪）。浙江兴业银行。 2） 民国 3）中华人民共和国 a:1949-1958 b:1959-1978 c:1979-1992 d:1993-2000 e:2001-(2005)至今 1.2.4 商业银行的特征 投资银行与传统意义商业银行的区别 投资银行 商业银行 本源业务 证券承销 存贷款 功能 直接融资/侧重长期 间接融资/短为主 业务概貌 资产负债表难反映 表内外业务 收益来源 佣金 存贷利差 经营方针 控制交易风险 稳健基础上的收益 开拓新业务 监管机构 证券管理机构 银行管理机构 投资银行与商业银行的比较 投資銀行 商業銀行 基本業務 證券承銷 存放款 融資功能 直接融資，並側重長期融資 間接融資，並側重短期融資 活動領域 主要是資本市場 主要是貨幣市場 利潤來源 佣金 存放款之利差 經營方針 在風控的前提下，穩健與開拓並重 追求安全、獲利與穩健 監管部門 主要是證券主管單位 主要是中央銀行 证券市场和银行系统的区别 证券市场 银行系统 分析框架 基于未来预期收益的 5C 市场价值估价模型 关注点 业务的市场价值结构 资产帐面价值， 财务报表比率，