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第六讲 不完全信息动态博弈 第六讲 不完全信息动态博弈 至少部分博弈方没有关于得益全部信息的动态博弈，称“不完全信息动态博弈”或“动态贝叶斯博弈’。不完全信息动态博弈是不完全信息静态博弈的自然延伸。 在不完全信息动态博弈中，“自然”首先选择参与人的类型，参与人自己知道，其他参与人不知道；在自然选择之后，参与人开始行动，参与人的行动有先有后，后行动者能观测到先行动者的行动，但不能观测到先行动者的类型。参与人的行动是类型依存的，每个参与人的行动都传递着有关自己类型的某种信息，后行动者可以通过观察先行动者所选择的行动来推断其类型或修正对其类型的先验信念(概率分布)，然后选择自己的最优行动。先行动者预测到自己的行动将被后行动者所利用，就会设法选择传递对自己最有利的信息，避免传递对自己不利的信息。因此，博弈过程不仅是参与人选择行动的过程，而且是参与人不断修正“信念”的过程。 成语故事“黔驴之技”实际上是一个动态不完全信息博弈。 6．1 精炼贝叶斯纳什均衡 6．1．1 为什么要引入精炼贝叶斯纳什均衡 这里我们将介绍另一种新的均衡概念——精炼贝叶斯均衡。到目前为止我们已有了四个均衡概念：完全信息静态博弈中的纳什均衡、完全信息动态博弈中的子博弈精炼纳什均衡、非完全信息静态博弈中的贝叶斯纳什均衡以及非完全信息动态博弈中的精炼贝叶斯均衡。 引入精炼贝叶斯均衡的目的是为了进一步强化(即加强对条件的要求)贝叶斯纳什均衡，这和子博弈精炼纳什均衡强化了纳什均衡是相同的。 在这里，我们用更为广义的后续博弈的概念来代替子博弈，后续博弈可开始于任何信息集（而不论是否单结）。其后，我们进行相似的分析：如果参与者的战略要构成为博弈的一个精练贝叶斯均衡，它不仅必须是整个博弈的精炼贝叶斯纳什均衡，而且必须构成每一个后续博弈的贝叶斯均衡。 [例子]：市场进入博弈（该博弈的扩展式表述模型见图6.1） 假定有两个时期，t＝1，2。在t＝1时，市场上有一个垄断企业(在位者)在生产，一个潜在的进入者考虑是否进入；如果进入者进入，在t＝2时，两个企业进行库诺特博弈，否则，在位者仍然是一个垄断者。假定在位者有两个可能的类型：高成本或低成本，进入者在博弈开始时只知道在位者是高成本的概率是μ，低成本的概率1-μ。这个概率称为进入者的先验信念。在位者有三种可能的价格选择：p＝4，p＝5，p＝6。两个阶段博弈参与方的支付（利润）如图6.1所示。图中，在位者有两个单结信息集，进入者有三个信息集（三条虚线说明进入者有三个信息集，表示进入者能观测到在位者的价格选择，但不能观测到在位者的成本函数）。 ? ? 显然，t＝1阶段：高成本在位者的单阶段最优垄断价格是p＝6，低成本的单阶段最优垄断价格是p=5。t＝2阶段, 在完全信息情况下，如果在位者是高成本(μ=1)，进入者选择进入(u=10)；如果在位者是低成本(μ=0)，进入者选择不进入(u=-10)。 在不完全信息情况下, 进入者是否进入依赖于它对在位者成本函数的判断：给定在位者是高成本时进入的净利润为1，低成本时进入的净利润是-l，只有μ × 1+(1- μ) ×(-1)0，即μ1/2时，进入者认为在位者是高成本的概率大于1／2，进入者才会选样进入。 在观测到在位者第一阶段的价格选择后，进入者可以修正对在位者成本函数的先验概率μ，因为在位者的价格选择可能包含着有关其成本函数的信息(高成本在位者p＝6，低成本在位者是p=5)。在位者必须考虑价格选择的信息效应：不同的价格如何影响进入者的后验概率从而影响进入者的进入决策。一个非单阶段最优价格会减少现期利润，但如果它能阻止进入者进入，从而使在位者在第二阶段得到垄断利润而不是库诺特均衡利润，如果垄断利润与库诺持均衡利润之间的差距足够大。如果在位者有足够的耐心，选—个非单阶段最优价格可能是最优的。在均衡情况下，在位者究竟选择什么价格。不仅与其成本函数有关，而且与进入者的先验概率μ有关；不论μ为多少，单阶段最优垄断价格不构成一个均衡。 那么，在位者如何选择价格战略呢？这就需要运用精炼贝叶斯均衡概念。如果我们将从每一个信息集开始的博弈的剩余部分称为一个“后续博弈”（注意与子博弈的不同：子博弈必须开始于单结信息集），一个“合理”的均衡应该满足：给定每一个参与人有关其它参与人类型的后验信息，参与人的战略组合在每一个后续博弈上构成贝叶斯均衡。 精炼贝叶斯均衡是贝叶斯均衡、子博弈精练均衡和贝叶斯推断的结合。它要求： (1)在每一个信息集上，决策者必须有一个定义在属于该信息集的所有决策结上的一个概率分布(信念)； (2)给定该信息集上的概率分布和其他参与人的后续战略，参与人