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* 6 平稳随机过程 平稳过程与非平稳过程 严平稳过程与宽平稳过程 6.1 平稳过程的概念 严平稳过程定义： 设{X(t), t?T}是一个随机过程。如果对任意的t1, t2, …, tn-1, tn ?T和t1+τ, t2 +τ, …, tn-1 +τ, tn +τ ?T, n维随机变量[X(t1), X(t1), X(t2), …, X(tn-1), X(tn)] 与n维随机变量[X(t1+τ), X(t2 +τ), …, X(tn-1 +τ), X(tn +τ )] 具有相同的分布函数，则称随机过程{X(t), t?T}是严平稳过程或狭义平稳过程。 F{x1, x2, …, xn; t1, t2, …, tn}= F{x1, x2, …, xn; t1+τ, t2+τ, …, tn+τ} φ{x1, x2, …, xn; t1, t2, …, tn}= φ{x1, x2, …, xn; t1+τ, t2+τ, …, tn+τ} f{x1, x2, …, xn; t1, t2, …, tn}= f{x1, x2, …, xn; t1+τ, t2+τ, …, tn+τ} 6.1 平稳过程的概念 k阶严平稳过程： 若平稳过程定义中的条件不是对于任意的n满足，而只是对于某个kn满足时，即对于任意的 , 有 而对于nk时,上述等式不成立，则称它为k阶严平稳过程。 6.1 平稳过程的概念 严平稳过程特征： 1、从严平稳过程的定义知，严平稳过程的n维（k维)分布、统计特征与时间起点无关；整个过程的统计特征不随时间的推移而变化。 6.1 平稳过程的概念 严平稳过程特征： 2、严平稳过程的一维分布函数与时间无关。 因此，如果严平稳过程的均值函数、均方值、方差存在的话，则它们都是与时间无关的常数。 6.1 平稳过程的概念 严平稳过程特征： 3、严平稳过程的任意二维分布函数只与时间间隔有关，与时间起点无关。因此，如果严平稳过程的二阶矩存在的话，则自相关函数、协方差函数只与时间间隔有关。 令 τ= t2 - t1, 6.1 平稳过程的概念 宽平稳过程定义： 如果{X(t), t?T}是二阶矩过程E[X2(t)]+∞，且均值为常数，自相关函数仅是时间间隔的函数，即满足 E[X2(t)]+∞ E[X (t)]=mX RX(t, t+τ)=E[X (t) X (t+τ)]= RX(τ) 则称随机过程{X(t), t?T}是宽平稳过程或广义平稳过程。 6.1 平稳过程的概念 严平稳过程与宽平稳过程的关系： 1、宽平稳随机过程是二阶矩过程，但不一定是严平稳随机过程。 2、对于严平稳随机过程，只有二阶矩存在时，它才是宽平稳过程。 3、对于正态随机过程来说，严平稳与宽平稳是等价的。 (Gussian) 6.1 平稳过程的概念 例1 6.1 平稳过程的概念 例2 白噪声。白噪声随机过程{X(t), -∞t+ ∞}的均值为0，方差为 ，相关函数满足 白噪声序列 {X(n), n=0,1,2,…}的均值为0，方差为 ，相关函数满足 白噪声是平稳过程。 6.1 平稳过程的概念 例3 随机相位正弦信号。 其中，a,w为常数，?是在[0,2?]上均匀分布的随机变量。 随机相位正弦信号是平稳的 6.1 平稳过程的概念 例4 随机电报信号。 （1）半随机电报信号X(t)是只取+1和-1的随机信号。在时间间隔(0,t)内，若变号时刻点的总数为偶数， X(t)= +1；若为奇数， X(t)= -1。点数服从泊松分布，在(0,t)内点数为k的概率为： 求均值： 6.1 平稳过程的概念 例4 随机电报信号。 求自相关函数：假定t2t1, τ= t2 - t1 在X(t1)=1的条件下X(t2)=1，就是在(t1, t2)区间有偶数个点；在X(t1)=-1的条件下X(t2)=-1，就是在(t1, t2)区间有偶数个点。 6.1 平稳过程的概念 例4 随机电报信号。 求自相关函数：假定t2 t1, 同理 所以， 当t1 t