随机过程0-2数字特征、特征函数知识讲稿.ppt

第0章 补充知识 第*页 一、期望和方差 1．期望 设离散型随机变量X的分布律为 则 设连续型随机变量 X 的概率密度为 ， 则 §2 数字特征、特征函数 当 X 为离散型随机变量， 当 X 为连续型随机变量， 函数期望 设 则 则 2. 方差 计算方差时通常用下列关系式： 称随机变量 的期望为X 的方差，即 解 当n为偶数时，由分部积分得 当n为奇数时， 例 设 X ?N(0，1)，求 依次递推，注意到 ，故 当n为奇数 当n为偶数 定义 回顾：一般定积分的定义 1. 在有限区间上的一元 R-S 积分 二. 斯蒂吉斯积分（ S 积分） 并称 为 f(x) 关于 g(x) 在[a, b] 上的斯蒂吉 斯积分，简称 S积分。 注1）：当 F(x) 是分布函数，f(x) 为连续函数时，积分 对任意的分点及任意的 取法皆成立，则记 注2）：单点集{b}上的积分定义为 可见单点集上的 S 积分不一定等于 0, 但在 g(x) 为连 续函数时，单点集上的 S 积分必等于 0。 问： 易知：此性质可以推广到有限多个函数和的情形。 性质1 性质2 设α,β是两个任意常数，则 性质3 3. S积分的常见性质 （S-积分对于积分区间具有可加性） 性质4 性质5 （分部积分公式） 定理1.2 若 f(x) 在 [a, b] 上连续，g(x) 的导数 g/(x) 在 [a, b] 上存在且 g/(x) 在 [a, b] 上黎曼可积，则 定理1.3 若f(x)在[a, b]上连续，设 4. 在无穷区间(－∞,∞)上的一元 S-积分 注：有限区间 [a, b]上的 S- 积分性质 1) ~ 5) 可推广至 无穷区间（－∞, ∞）上的 S 积分。 则记 如果 f(x), g(x) 皆在任一闭区间 [a, b]上有定义， 其中 g(x) 在 上有界且单调上升， 并称 I 为 f(x) 关于 g(x) 在 上的(广义)S -积分。 定义 若 存在， 可将卷积运算化成乘法运算； 可将求各阶矩的积分运算化成微分运算； 可将求随机变量序列的极限分布化成一般的函数极限问题； ………. 引言 特征函数是处理概率论问题的有力工具， 其作用在于： 三、特征函数的定义 1 .复随机变量 2.数学期望 3 .特征函数定义 设X，Y 为二维（实）随机变量，则称 为复随机变量. 设 X 为随机变量，称复随机变量 的数学期望 为X的特征函数，其中 t 是实数。 还可写成 注 意 点(1) (2) 当X为离散随机变量时， (3) 当X为连续随机变量时， 这是 f(x) 的傅里叶变换 (1) 特征函数是一个实变量复值的普通函数。 例1（教材P200 ）常见分布的特征函数。 1）设随机变量 X 服从单点分布, 求其特征函数。 2）设随机变量 X 服从两点分布, 求其特征函数。 （3）设随机变量 X 服从泊松分布, 求其特征函数。 （4）设随机变量 X 服从U(a, b), 求其特征函数。 （5）设随机变量 X 服从 N(0, 1), 求其特征函数。 (6) 设随机变量 X 服从指数分布, 求其特征函数。 逆转公式 设随机变数 X 的分布函数和特征函数分别为 F(x) 和 则对于 F(x) 的任意连续点 有 此定理的证明略去。 反过来，已知 X 的特征函数，也可以确定其分布函数。 唯一性定理 随机变量的分布函数由其特征函数唯一决定。 证 （2） 设X 为取整数值的随机变量，其分布列为 其特征函数为 则 定理 （1）设 X 为具有密度函数 f(x) 的连续型 r.v.， 特征函数为 则 4. 特征函数性质 性质1 随机变量 X 的特征函数　 满足: ■ 性质 2 ■ 性质3 r.v.X 的特征函数　 满足在R1上一致连续。 证明略。 性质4 设X 的特征函数　 , 则 Y=aX +b 的特征函 数 为 ■ 证 由X与Y相互独立，知 性质 5 独立随机变量和的特征函数等于各随机 变量的 特征函数的积， 即若 X与 Y相互独立，则 注：本结果是概率论中为何要引进特征函数的重要原因