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随机过程15(3.5) 平稳过程的谱分解教学文稿.ppt
五 平稳过程的谱分解
对确定信号x(t),满足Dirichlet条件且绝对可积,则x(t)
存在频谱:
说明 x(t) 可分解为一些复谐波的无限叠加
本节将给出在很一般的条件下平稳过程也可以表示
为无穷多个复谐波的叠加.
不失一般性,本节总假定 mX=0
定理1(复平稳过程的谱分解)
设{X(t), -∞t+ ∞}是零均值均方连续的平稳过程,其
谱函数为FX(ω),则X(t)可以表示为
其中
称之为{X(t), -∞t+ ∞}的随机谱函数. 且具有性质:
定理的实际意义
即 平稳过程可看成是振幅为
角频率为
的谐波分量的的有限叠加和的均方极限.
X(t) 是谐波分量
无限叠加和.
定理2 (实平稳过程的谱分解)
设{X(t), -∞t+ ∞}是零均值均方连续的实平稳过程,其
谱函数为FX(ω),则X(t)可以表示为
其中
称为实平稳过程{X(t), -∞t+ ∞}的随机谱函数.
且具有性质:
本章作业:
2, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 24,
25, 27(1)(4), 28,(1)(3), 29, 30, 31, 32.
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