金融监管考试重点.docx

金融监管发展趋势：一、金融监管国际化趋势? 金融国际化不断加深，各国金融市场的联系和依赖也加强，风险在国家之间的转移也在所难免。如果各国监管不一致，不仅会削弱监管的效应，同时也会导致国际间资金大规模的投机性转移，影响国际金融的稳定。因此，客观上要求金融监管也要国际化。随着《巴塞尔协议》的实施，各国对跨国银行的监管也趋于统一和规范。二、金融监管更加注重风险性监管和创新业务的监管? 世界各国监管当局的监管重点实现了两个转变：1. 从注重合规性监管向合规性监管和风险监管并重；2. 从注重传统银行业务监管向传统业务和创新业务监管并重。只有双管齐下，既重视合规性监管也重视风险监管，既重视监管传统业务，也重视创新业务监管，才能有效防范金融系统整体风险。三、金融监管越来越重视金融机构的内部控制制度和同业自律制度? 机构的内部控制是实施有效金融监管的前提和基础，没有金融机构的内部控制相配合，无论多么细致周密的监管，效果都会大打折扣。金融机构同业自律机制也是增强金融业安全的重要手段之一，受到各国普遍重视。四、加强系统性风险的监管? 我国目前对系统性风险的监管还不够，对系统性风险还没有专门的机构来进行监控和负责。哪些金融机构具有系统性风险，应该重点监管，如何来监管，对各种投融资机构的杠杆力应该分别如何限制，还需要专业机构作出相应的约束。五、统一监管是金融监管体系发展的趋势统一监管的主要优势是：1. 达到金融监管的规模经济效应，降低监管成本；2. 简化监管框架、使市场投资者及参与主体更容易理解；3. 统一监管对金融机构混业经营的适应；金融创新不断打破已有的行业界限，统一监管更能适应这一趋势4. 统一监管有助于减少过度监管或者监管缺位，消除监管套利；监管体制起源1.以中央银行为主体监管的阶段（1930s 以前）2.金融业推行分业监管的阶段（1930s-1970s ）3.从分业监管到统一监管阶段（1970s-1990s ）4.统一金融监管广泛发展阶段（1990s-2010s ）5.金融危机后强化统一监管阶段（2010s 至今）理论（一）主张集权监管的理论依据? 1. 从规模经济和范围经济的角度讲，集权监管能有效降低成本，实现范围经济。? 2. 从监管冲突与与监管漏洞的角度讲，集权监管可以很好地避免这些现象。? 3. 从金融业经营体制来讲，金融机构从分业经营走向混业经营，集权监管机构能更好地察觉潜在的危机。? 4. 从政策的稳定性来讲，集权监管可以最大限度地实现监管政策的连续性和稳定性。（二）主张分权监管的理论依据? 1. 集权监管在某些时候存在规模不经济。? 2. 集权监管引发监管文化差异冲突。? 3. 集权监管可能带来权利的过分集中，降低监管效率。? 4. 集权监管体制失去信息搜集的“竞争机制”。体制：集权和分权巴塞尔协议——银行监管、背景、1-2/2-3变化趋势(A)进资本充足率计算方法1.严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类（一级资本和二级资本）修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本；严格执行对核心一级资本的扣除规定，提升资本工具吸收损失能力。2.优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险范围。采用差异化的信用风险权重方法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力；明确操作风险的资本要求；提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。(B)提高资本充足率监管要求：将现行的两个最低资本充足率要求（一级资本和总资本占风险资产的比例分别不低于4%和8%）调整为三个层次的资本充足率要求：1.明确三个最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%。2.引入逆周期资本监管框架，包括：2.5%的留存超额资本和0-2.5% 的逆周期超额资本。3.增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%；若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。(C)建立杠杆率监管标准：引入杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。(D)安排过渡期新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后，各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。影子银行：银行体系外，易引发系统性风险和监管套利的信用中介和业务。影子银行的判断：1. 影子：传统银行体系之外2. 银行：具有银行的特征，期限转换，流动性转换，信用风险转移，高杠杆3. 不受政府监管4. 没有获得中央银行流动性支持或