无穷可数个Brown运动驱动SDE强解.docVIP

无穷可数个Brown运动驱动SDE强解 　　摘要: 研究了驱动项为无穷可数个Brown运动的一般的Ito随机微分方程，用标准的方法证明了强解的唯一存在性定理以及推广的Yamada定理. 　　关键词: 弱解；强解；分布唯一性；轨道唯一性 　　中图分类号:O211.63 　　 文献标识码:A文章编号:1672-8513(2010)05-0347-05 　　 　　Strong Solutions of SDE Driven by Countably Many Brownian Motions 　　ZONG Feng?xi,LI Ru?bing 　　(School of Mathematics and Information Science, Qujing Normal University, Qujing 655000, China) 　　Abstract: At present, more and more scholars study infinite dimensional Brownian motions and the related SDE. Countably many Brownian motions are the simplest infinite dimensional Brownian motions, and the study of the SDE driven by countably many Brownian motions is good for the further study of the SDE driven by general infinite dimensional Brownian motions. This research studies Ito stochastic differential equation driven by countably many Brownian motions, and proves the unique existence theorem of its strong solutions and the promoted Yamada Theorem with the standard method. 　　Key words: weak solution; strong solution; uniqueness in distribution; pathwise uniqueness 　　 　　本文主要研究的驱动项为无穷可数个Brown运动的一般的Ito随机微分方程形式如下： 　　??d?X?t=b(t,X?t)?d?t+σ(t,X?t)?d?W?t,X?0=Z∈R??d?,（1） 　　即X?i?t=Z?i+∫?0?tb?i(s,X?s)?d?s+∑∞j=1∫?0?tσij (s,X?s)?d?W ?j?s， i=1,…,d. 　　或X?t=Z+∫?0?tb(s,X?s)?d?s+∫?0?tσ(s,X?s)?d?W?s, 　　其中，W?t={W ?j?t}??t≥0为无穷可数个?Brown?运动［1］, 　　b??T?(t,ω)=(b?1(t,ω),…,b?d(t,ω)):［0,T］×C(R?+,R?d)→R?d， 　　σ(t,ω)=(σij(t,ω)):［0,T］×C(R?+,R?d)→Rd×∞， 　　都是可料的过程． 　　类似驱动项为有限维?Brown?运动的情况，下面给出方程（1）的相关概念，这些相关概念参考了文献［2］． 　　定义1 若存在赋流概率空间(Ω,[XC宗凤喜1.tif],([XC宗凤喜1.tif]?t)??t≥0,P)及其上的d维连续适应过程X?t和无穷可数个?Brown?运动W?t，并且对所有的t≥0满足如下条件： 　　1)[KG*2]∫?0?tb(s,X?s)?d?s+∫?0?tσ(s,X?s)?2?d?s0，实函数g≥0及h于［0,T］上?Lebesgue?可测，若存在常数K≥0，对任意的t∈［0,T］有： 　　g(t)≤h(t)+K∫?0?tg(s)?d?s， 　　则对任意的t∈［0,T］有： 　　g(t)≤h(t)+K∫?0?tek(t??s)h(s)?d?s． 　　由引理1易得如下推论． 　　推论2 设T0，实函数g≥0，若存在常数C和A，对任意的t∈［0,T］有： 　　g(t)≤C+A∫?0?tg(s)?d?s， 　　则对任意的t∈［0,T］有： 　　g(t)≤C?e?At． 　　引理3［4］ 设P和P′是完备可分空间(Ω,[XC宗凤喜1.tif])上的2个概率测度，满足(P?P′)(G)=1，其中G={(ω,ω),ω∈Ω}，则存在ω?0∈Ω，使得