第10篇 自相关.pdfVIP

计量经济学 Econometrics Kang Jijun Ph. D. Associate Professor School of Economics and Business Administration Chongqing University 经济与工商管理学院应用经济系康继军 计量经济学 以下讨论都是在模型某一个假定条件违反，而其他 假定条件都成立的情况下进行。分5个步骤。 • 回顾假定条件; • 假定条件不成立对模型参数估计带来的影响; • 定性分析假定条件是否成立; • 假定条件是否成立的检验（定量判断）; • 假定条件不成立时的补救措施。 经济与工商管理学院应用经济系康继军 计量经济学 第10章自相关 非自相关假定 自相关的来源与后果 自相关检验 自相关的解决方法 自相关系数的估计 案例分析 经济与工商管理学院应用经济系康继军 10.1 非自相关假定： 计量经济学 由第5、6章知回归模型的假定条件之一，对于误差序列有： Cov(u , u ) = E(u u ) = 0, (i,j T, i j ) i j i j 即误差项u 的取值在时间上是相互无关的。称误差项u 非自相关。 i i 如果Cov (u , u ) 0, (i,j T, i j )，则称误差项u 存在自相关。 i j t 自相关又称序列相关。原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。 这里主要是指回归模型中随机误差项ui与其滞后项的相关关系。自相关也 是相关关系的一种。 自相关按形式可分为两类： （1）一阶自回归形式。 当误差项u 只与其滞后一期项u 有关时，即u =f (u ) t t-1 t t-1 称ut具有一阶自回归形式。 （2 ）高阶自回归形式。 若误差项ut 的本期值不仅与前一期值(滞后一期项)有关，而且与其滞后 若干期的项都有关系时，即ut =f (ut – 1, u t – 2 , … ) 则称ut具有高阶自回归形式。 经济与工商管理学院应用经济系康继军 计量经济学 10.1 非自相关假定： 经济计量模型中自相关的最常见形式是一阶线性自回归形式，或自相关。 因此以下重点讨论误差项的一阶线性自回归形式，即 u =  u + v (10-1) t 1 t -1 t 其中a 是自回归系数，v 是上式的随机误差项。v 通常满足假设： 1 t t E(vt ) = 0, t = 1, 2 …, T 2 Var(v ) =  , t = 1, 2 …, T t v Cov(v , v