随机过程2-1~2.pptVIP

(3.1) (3.2) 若（3.2）式成立，则称平稳过程 具有相关函数的 各态历经性，即遍历性 (Ergodic) 。我们的目的是通过时 间相关函数获得空间平均。 另外，（3.2）式也表示时间相关函数概率 1 等于相关函数。 当 固定时后者相当于随机过程 在 时刻的 空间平均。 数学期望的各态历经性和相关函数的各态历经性统称为 平稳过程的各态历经性。如果要求平稳过程具有各态历经 性，需要对过程自身加上一定的条件。 第2章 平稳过程 第*页 前次课内容回顾 1. 均方积分 定理4 在区间 [a, b] 上均方可积的充分条件是二 重积分 存在；且有 （1）若随机过程 在区间 上均方连续，则 在 T 上均方可积。 均方积分的性质 (4) 若α，β是常数，则 (5) 若X 是随机变量，则 （7）设随机过程 在区间 上均方连续，则 在 上均方可导，且 （8）设随机过程 在区间 [a, b] 上均方可导， 且 在此区间上均方连续，则 一些概念 （强）平稳(随机)过程、平稳随机序列、弱平稳过程 结