兴业银行太原分行小微企业贷款定价机制.doc

兴业银行太原分行小微企业贷款定价机制 3兴业银行太原分行小微企业贷款定价现状及问题分析 3.1兴业银行太原分行小微企业货款定价现状分析 兴业银行太原分行小微企业贷款定价机制比较简单，一般来说，小微企业的贷款业 务，价格必须超出基准贷款利率的20%以上，并且最低限应当超出人民银行所规定的 同期限内同档次贷款利率的10%。虽然兴业银行太原分行当前也制定了内部评级系统， 对违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限进行评级但对于内部评级系统的应用仍 不完善。兴业银行太原分行小同企业贷款定价具体现状如下： 3.1.1兴业银行太原分行小微企业贷款定价原则与要求 兴业银行太原分行小微务业货款定价原则 (1)适度从严原则 要提升利率的下调幅度的贷款情况，有效提升利率下限，实现基准利率贷款的有效 控制，应该加大上浮利率贷款占有比例，使贷款利率浮动结构全面提升，有效控制贷款利 率整体水平。 (2)风险收益原则 对于客户的风险收益，应该积极执行价格上的调整，保障客户的收益情况，而在客 户中，若是风险级别相同的话，贷款要偏向于与银行关系密切的，做出贡献量较大的客 户。 (3)综合收益原则 关于客户的贡献量与银行关系的密切度维护方面，要建立健全的客户关系系统，全 面准确地分析客户与银行的关系，有效地保障银行与客户的利益。 (4)适时调整原则 根据利率的浮动情况、资金回收情况、市场竞争情况等各项环境因素来进行贷款价 格制定的有效进调整。 兴业银行太原分行小微企业货款定价的要求 一般来说，小微企业的贷款业务，价格必须超出基准贷款利率的20%以上，并且 最低限应当超出人民银行所规定的同期限内同档次贷款利率的10%。 (1)如果小微企业申请贷款时的担保是房产和土地的使用权，那么贷款价格必须 超出同期人民银行所规定的同档次利率的20%。而如果小微企业的关键人有2名以上 属于兴业银行太原分行的客户，那么贷款利率可以保持在基准利率的1.15倍；而小微 企业有1名关键人属于兴业银行太原分行私人银行客户的，那么贷款利率可以保持在基 准利率的1.1倍。 (2)如果小微企业申请贷款时的担保是第三方法人，那么贷款价格必须超出同期 人民银行所规定的同档次利率的30%。而如果小微企业的关键人有2名以上属于兴业 银行太原分行的客户，那么可以贷款利率可以保持在基准利率的1.15倍；而小微企业 有1名关键人属于兴业银行太原分行私人银行客户的，那么贷款利率可以保持在基准利 率的1.11倍。 (3)如果小微企业申请贷款时的担保是信用(包括仅个人无限责任担保)，那么贷 款价格必须超出同期人民银行所规定的同档次利率的100%。而如果小微企业的关键人 有2名以上属于兴业银行太原分行的客户，那么可以贷款利率可以保持在基准利率的 1.4 倍； (4)针对小微企业的贷款业务所获得的经济收益，如果是贷款的利益收入和中间 业务收入，那么小微企业的贷款利率应当超出基准利率的20%以上。 针对小微企业的贷款业务，要确保贷款利率价格不断上升，新的贷款业务定价，不 能低于兴业银行小微企业贷款价格的最低限，也就是要超出人民银行所规定的基准利率 的15%。如果低于这一标准，则应当根据综合汇报情况进行分层审批。 3.1.2兴业银行太原分行小微企业内部评级 2001年，巴塞尔银行监管委员会拟定草案，正式提出了信用风险估值的内部评级 法。现如今资本充足率的计算以及资本监管等方面的问题，都是依靠以内部评级法作为 基础的，它是一套由巴塞尔新资本协议多提倡的银行内部风险评级系统。新系统的提出， 对风险评估的要求更高，敏感性、标准性、精确性等方面的要求也随之提高。现在这套 方法在整个银行风睡管理中占主导地位。其与新资本协议的关系如图所示： 内部评级法要涉及到四项具体指标，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期 限。而对零售内部的评级工作来说，只有前三项指标会对其产生影响，可进行如下定义 (1)违约概率(PD):即预期时间内借款人出现违约行为的可能性。这段时间一是 一年。 (2)违约风险暴露（EAD):是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴 露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及 可能发生的相关费用等。 (3)违约损失率（LGD)：违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损 失数额，即损失的严重程度。 (4)预期损失(EL):指银行的信用风险损失，即银行在实施贷款活动时，对于有可 能出现的损失所作出的评估。按照EL=PD*LGD*EAD的公式计算。因为这一损失可以 提前估算，因此兴业银行可以采取一些弥补手段，包括提取损失准备金，或是将预期损 失视为贷款成本的一部分来制定价格。 当前兴业银行太原分行已经制作完成了小微企业内评系统，这一系统可以与目前银 行内部运行的小企业系统、核心账