变破产下限风险模型破产概率的探讨-应用数学专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 河 南 理 工 大 学 学 位 论 文 原 创 性 声 明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含任何 其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发 和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 本人学位论文与资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 年 月 日 河 南 理 工 大 学 学 位 论 文 版 权 使 用 授 权 书 本学位论文作者完全了解 河南理工大学 有权保留并向国家有关部门或机 构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权 河南理工大 学 可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采 用影印、缩印或扫描等手段保存、汇编、出版本学位论文。 保密的学位论文在 解密后适用本授权 书。 学位论文作者签名 ： 指导教师签名： 年 月 日 年 月 日 致 谢 在本学位论文完成之际，先要感谢我的导师成军祥副教授，成老师一直对我 进行细心的培养、教育和指导；并对我的学习、生活给予了极大的关怀和帮助。 在这三年的学习中，我不仅感受到成老师渊博的知识、严谨的治学态度，更折服 于他平易近人的处事风格。在此谨向成老师表示最诚挚的敬意和谢意。 感谢数信学院各位领导和全体老师，在这三年的学习中，感谢你们给我提供 了良好的学习环境，使我有机会接触并了解更多的专业知识，还有你们无微不至 的关怀和帮助，使我终身难忘。 感谢数信学院 2008 级研究生及其他同学的帮助。正是因为有了这个集体，我 们才得以共同探讨、共同学习、共同进步。感谢你们对我学习和生活上的帮助！ 感谢我的家人一直以来对我的支持！ 衷心感谢在百忙之中抽出宝贵时间对本文进行评阅的专家！ 最后向所有关心和帮助过我的人致以最诚挚的谢意! 摘 要 破产概率是风险理论的核心问题，是衡量保险公司偿付能力和财务稳定性的 重要指标之一。因此研究保险公司的破产概率对公司的稳定经营有着重要意义。 本文对保险业常用的广义双 Poisson 风险模型、多险种 Cox 风险模型、带干扰 的多险种广义 Poisson 风险模型、带干扰的多险种 Cox 风险模型进行改进，使其更 加符合保险公司的实际情况。 当模型为变破产下限广义双 Poisson 风险模型时，即： U ?t ????u ??cM ?t ??? N1 ?t ? ? i?1  i???1??? i N2 ?t ? ? i?1  i???2????f (t) i 当 f (t) ??a ??bt 时，其破产概率满足如下的不等式和解析式： ?(u ??a) ??e??R(u?a) ， e??R(u?a) ?(u ??a) ? E[e??R(u?a?S (Tu?a )) | T ， ???] u?a 其中 R 为 ?[M X (?cr) ?1] ??(?1 ???2 )h(r) ??rb ??0 的正解。 当模型为变破产下限多险种 Cox 风险模型时，即： U ?t ????u ??(1???) n ? i?1  ?i ?i (t) ? N1 ?t ? ? i?1  iZ ?1??? i N2 ?t ? ? i?1  iZ ?2??? ? i Nn ?t ? ? i?1  iZ ?n????f (t) i 当 f (t) ??a 时，其破产概率满足如下的不等式和解析式： ?(u ??a) ??e??R(u?a) e??R(u?a) ?(u ??a) ? E[e??R(u?a?S (Tu?a )) | T  ???] n 其中 R 为 ??gi (r) ??0 的正解。 i?1 u?a 同时研究了带干扰的变破产下限多险种广义 Poisson 风险模型、带干扰的变破 产下限多险种 Cox 风险模型，得到破产概率满足的相应的不等式和解析式。 关键词：破产下限；广义齐次 Poisson 过程；Cox 过程；破产概率；鞅 I II II Abstract Ruin probability is the core issue of risk theory, and one of the most important indicators in measuring the solvency and financial stability of the insurance company. Thus, studying the ruin probability of the insurance company has a great effect on the stable operation i