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我国个人住房抵押贷款违约风险研究 　　摘 要:美国次贷危机升级为全球性的金融危机,使得我国商业银行的个人住房抵押贷款违约风险也引起广泛关注。本文利用商业银行历史放贷数据,运用描述性统计分析、因子分析、判别分析和Logistic回归等方法对该问题进行定量的实证研究,发现我国个人住房抵押贷款违约风险尚属可控范围,建议银行加强金融监管,建立相应评估体系并及时更新模型数据,顺应市场变化。? 　　关键词:住房抵押贷款;Logistic回归;判别分析 ?? 　　 　　一、研究背景及文献综述? 　　 　　自从1992年中国建设银行首发个人住房抵押贷款以来,商业银行抵押贷款作为主要的融资方式被人们广泛接受。而个人住房抵押贷款普遍被各大商业银行视为低风险业务,进而从一定程度上放松了个人房贷违约风险的评估和审查。但是作为一项金融服务,其风险必然会随着金融市场状况、宏观经济环境、居民收入分配情况等各方面的变动而变动。? 　　目前,国内的研究主要集中在分析美国次贷危机的成因、次贷危机对中国金融市场和房地产市场的影响以及对中国在金融监管和金融创新方面的启示。如Michael(2000)提出了3C(collateral抵押物保证、credit reputation信誉和capacity还款能力)个人住房抵押贷款风险分析框架来研究违约风险。? 　　Lawrence,EdwardNasser(1