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新资本协议内部评级法各参数间影响关系研究 　　内容提要：为了提升我国银行业的国际化水平和风险管理能力，银监会对国内部分大型银行提出了实施新资本协议的要求。本文通过对2006年颁布的新资本协议监管资本充足率计算公式的定量研究，力图解释风险参数违约概率、违约损失率、期限对银行监管资本充足率的影响，通过比较银行业务监管资本计算公式的差异，得出如下结论：违约概率对资本充足率的影响呈抛物线趋势，巴塞尔委员会对银行零售业务给与了风险优惠政策，银行的不同业务发展倾向对银行资本充足率有较大影响。 　　 　　关键词: 新资本协议内部评级法资本充足率 监管资本 　　中图分类号: F 830. 9 文献标识码: A文章编号: 1006-1770(2008)09-024-05 　　 　　一、引言 　　 　　2006年新资本协议[1]颁布以来，我国以银监会为主体的新资本协议实施项目陆续开展。随着新资本协议实施工作的全面开展，新资本协议的研究在国内也逐渐盛行。管七海（2005）对新资本协议第一支柱下信用风险的公司风险暴露进行了研究[2]，张燕（2005）的研究则针对新资本协议的操作风险计算问题[3]，詹原瑞等(2005)专门针对零售风险暴露的新资本协议实施展开研究[4]，黄宪等(2005)的研究则已经涉及了新资本协议第二支柱下风险偏好的概念[5]。这些研究成果在一定程度上体现了我国银行界对于