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贷后信用风险管理的研究 　　[摘 要]作为全球金融业面临的主要风险之一，信用风险对现代经济的很多方面均产生了极大的影响，甚至关系到一国宏观经济的正常运行以及全球金融市场的稳定发展。纵观现有的信贷风险研究，大多数都以信贷资产所面临的整体风险作为研究对象来研究信贷风险。本文针对银行业信贷风险管理现状，利用银行与企业合作信息，对银行贷后信用风险进行了量化研究，建立贷后信用风险管理合作模型，并根据实证研究的结果，提出适当的建议。通过本文的分析结论，希望能对目前我国银行业贷后信用风险管理工作有一定的参考意义和价值，对提高贷后管理工作效率，进而不断提升贷后管理工作水平与银行的信贷资产质量有所帮助。 　　[关键词]银行风险 信用风险 贷后管理 逻辑回归 　　中图分类号：F385 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）04-0465-01 　　一、背景介绍 　　美国次级贷引发的金融危机袭卷全球，余波未平。在危机中众多信贷机构像雷曼兄弟一样轰然倒下，或是在政府大量资金的援助下艰难维持。信贷管理问题的集中爆发，造成了相当严重的破坏。与世界经济日益联系紧密的中国国内经济与金融形势也变得复杂起来，终端市场需求急剧减少，出口严重受阻，最具活力的中小企业纷纷倒闭，经济遭遇下滑风险。 　　2008年11月，国家宣布4万亿投资计划，目的在于促进内需对于经济的拉动作用，该项投资计划中约2.82万亿元是从地方财政、债券和贷款中取得。而从四家国有商业银行各项贷款信贷余额来说，从2009年至2011年9月，分别为17.3万亿元、20.3万亿元和22.3万亿元，如此之大的信贷规模，出现任何闪失哪怕是微小的风险也将对我国国民经济产生巨大的危害。 　　贷后管理指客户获得银行信用支持到业务办理完毕终结所有权利义务期间，银行对于该笔业务进行管理的过程。相对于贷前调查和贷款发放环节，该过程是信贷业务在形成和存续期间所经历最长的环节。贷后管理对象包括一般公司类客户、机构类客户、个人类客户及银行本身，业务范围包括所有银行信贷类产品。内容包括（不限于）信贷资产检查、押品管理、风险分类、客户维护及再开发、本息回收、预警客户跟踪管理、资产保全、档案管理等关键环节和内容，是授信业务全过程中最长、最重要阶段，对贷款质量有直接影响。 　　信用风险是银行面临的最主要一类风险，相对于其他类风险，信用风险链条最长，牵涉面最广，是导致金融不稳定的最为关键因素之一，对银行信贷风险具有重要影响。在目前的银行指标考核和管理体制构架下，让既有营销任务也有贷后管理职责的客户经理明确贷后管理工作重点，不求面面俱到，但要抓住重点，有的放矢地做好贷后信用风险管理工作，即能够达到原先复杂的流程能够达到的信贷资产质量控制要求，另外每个人能够利用节省的时间和精力去搞营销，达到在促进信贷资产质量提高的同时，促进银行业务全面发展。 　　二、目前银行业在贷后信用风险管理方面不足： 　　1、理论上，大多数贷后信用风险管理的理论研究主要对我国商业银行贷后信用风险管理各个环节中存在的问题及表现、原因及根源、解决路径和对策进行了定性分析和探讨，但对于如何构建贷后信用风险的预警、反映、防范、化解机制等制定量化的标准和依据方面缺乏研究。 　　目前国内银行信用风险研究出现了一些定量的模型数据，对信贷流程整体信用风险有了较为准确和深入的分析，但总体上在贷后信用风险方面的研究较为分散，很少把贷后信用风险作为专题单独进行深入研究，更没有良好、可行的贷后信用风险计量思路，对相应贷后管理措施方面研究不足。 　　2、实践上，银行业都过多侧重于对存量不良资产的处理，忽视对存续期内非不良类贷款的风险防范体系建设和措施的具体研究。由于我国银行业正处于特殊的历史时期，制度上还存在一定缺陷，银行忙于抢份额、争市场，创效益，因此很少投入精力到贷后信用管理之中，直到不良贷款出现，才被动地进行清收处置工作，这样的做法已不适应新形势下信用风险的变化和发展。具体现象表现在： 　　1）贷后信用管理内容流程不明确。目前已有银行对贷后信用管理工作内容流程进行了完善梳理，形成制度。但大多数银行还不明确，缺少规范化的指导性文件，造成贷后信用风险管理较为粗放，管理效率低下。 　　2）贷后检查过分依赖借款企业进行。银行贷后管理资料和信息几乎全部来源于企业，完全信任企业所提供资料，对所提供的信息没有查证，也未对企业报表数据通过盘库或查底账进行核实。 　　3）忽视文字、数字信息以外的企业信息。企业在经营过程中，不断地与外界进行着资金、商品、劳务，信息的传递，除有形、直接信息以外，无形、间接更是全面客观获取企业信用状况的极好渠道，但是往往被银行所忽视。 　　4）对借款企业进行监督以外，忽视对担保企业、抵质押品的管理。担保企业、抵质押品作为风险