评估指标关联性因素分析的方法的研究.docVIP

评估指标关联性因素分析的方法的研究 　　摘 要 评价指标的关联性是评价指标体系设计中常遇到且不易解决的问题.本文提出因素分析的方法对评价指标进行关联性分析,对指标进行筛选和合并,建立科学合理的评价指标体系. 　　关键词 评价指标;相关系数;因素分析 　　中图分类号 C881,O29文献标识码:A 　　 　　1 引 言 　　评价指标体系的选取与建立是综合评价的重要基础,是有效地评价系统的保证.评价指标要能涵盖被评价对象的主要属性,能准确反映被评价对象的本质属性.评价指标体系应具有较强的逻辑完备性,下级指标隶属于上级指标,且全面覆盖上级指标的各项属性;同一级指标之间相互独立,各指标之间不相交叉,独立反映被评价对象属性的一个方面.但通常被评价对象的属性难以严格划分,同级指标之间难免存在各种联系,使得评价结果之间也必然存在着一定的关联性,不能正确、恰当地反映客观实际[1]. 　　 评价指标体系的建立过程实际上是一个运用系统思想分析问题的过程[2],在指标影响因素较多的指标体系建立过程中,如何对指标进行正确的筛选,建立一个既“全面”而又不“雷同”的指标体系,是常常遇到而又不易解决的问题.从指标关联性的方面展开研究,并运用因素分析的方法,可以提高评价指标体系建立的可信度和有效性. 　　2 评价指标的关联性分析 　　在综合评价系统中,一般有定性指标和定量指标两种,而且各个指标值的单位和量级是不相同的,这样,各指标之间存在着不可公度性,因此在进行关联性分析之前,应先将指标进行标准化处理,将不可比的指标,转化成为可比较的指标.对指标进行相关分析时,一般用相关系数表示指标之间的相关程度. 　　设有??n个评价指标,指标向量为X=??x??1,x??2,…x??n??????T??, 　　X的均值向量为EX=??Ex??1,Ex??2,…,Ex??n??????T??,其协方差阵为?И? 　　Σ=??Cov??X,X=EX-EXE??X-EX??????T????= ??Cov??x??1,x??1…??Cov??x??1,x??n?う螃螵お?Cov??x??n,x??1…??Cov??x??n,x??n=?│要???ij????????n×n??,(1)?И? 　　 ??其中,??Cov??x??i,x??j=σ????ij??称为X的第i个分量x??i和第j个分量x??j的协方差.由于Σ=Σ??????T??,协方差阵Σ是对称阵[3].?? 　　两个指标相关系数r的计算公式为?И?r=??Cov??x??i,x??jσ????x??i??σ????x??j??,(2)?И? 　　其中,r表示两个指标之间的相关系数;协方差??Cov??x??i,x??j表示两个指标的相关性强弱程度;标准差σ????x??i??σ????x??j??表示指标的离散程度. 　　对于n个评价指标,可以分别计算出两两之间的相关系数,形成相关系数阵?И? 　　R=r????11??…r????1n???う螃螵?r????n1??…r????nn??.(3)?И? 　　相关系数的大小可以证明两个指标之间的关联性强弱关系,如果相关系数大,就证明两个指标间相互影响作用较强,其关联性就较强;反之,相关系数小,就证明两个指标间相互影响作用较弱,其关联性就较弱.因此,可以通过计算相关系数,并通过取值大小的范围来分析评价指标之间的关联性[4]. 　　3 评价指标关联性因素分析方法?ゾ? 济 数 学第 27 卷 　　第2期师 帅等:评估指标关联性因素分析方法研究 　　因素分析方法,目的是在多变量系统中,把多个很难解释而彼此有关的变量,转化成少数有概念化意义而彼此独立性大的因素,从而分析多个因素的关系,其计算过程为: 　　1)求解相关系数阵的特征方程: 　　求解R-λI??n=0,得n个特征值λ??1,λ??2,…λ??n及其对应得特征向量γ??j=?│锚???jk????????T??. 　　2)因素分析法的数学模型为:?И? 　　z??n=a????n1??F??1+a????n2??F??2+…a????np??F??p+U??j,(4)?И? 　　其中,F??kk=1,2,…,p被称为公共因素,U??j为变量z??j的唯一因素,系数a????jk??j=1,2,…,n;k=1,2,…,p称为因素负荷量.系数a????jk??构成的矩阵为因素负荷量矩阵A=??a????jk????????n×p??,a????jk??=γ????jk??λ??jj=1,2,…,n;k=1,2,…p. 　　??3)计算因素贡献率及确定公共因素个数: 　　因素贡献率v??p=λ??p/∑n??i=1??λ??i,选择特征值根大于等于1的个数p为公