贝叶斯计量经济学建模与经典学派比较研究统计学专业论文.docxVIP

贝叶斯计量经济学统计建模研究内容摘要 贝叶斯计量经济学统计建模研究 内容摘要 贝叶斯计量经济学可以定义为以贝叶斯统计思想和原理为基础，将计量经济学模型中 的参数作为具有先验分布的随机变量，然后根据贝叶斯定理，得出后验分布，以此为基础， 再进行模型参数估计和模型检验的过程。它基于一些似然原则的，这是贝叶斯方法的主要 优势之一，研究者任何时候都可以使用它来研究经济现象。在计量经济学里，我们研究模 型的很大一部分工作是处理它的参数，贝叶斯经济学家认为概率是主观的，我们可以使用 似然原则来表达我们对未知世界的不确定性。贝叶斯理论多年的发展过程证明，它具有很 多频率学派所不能比拟的优势。但是在早期，由于计算上的困难，贝叶斯理论的发展受到 了一定的限制。二十世纪以来，计算机技术得到了空前的发展，这使得以多维积分为基础 的贝叶斯后验概率的计算成为可能，这也推动了贝叶斯计量经济学的发展。目前，国外有 越来越多的研究者参与到贝叶斯计量的研究工作中。 在我国，研究贝叶斯理论的学者很多，但是把贝叶斯理论应用于计量经济学的还不是 很多。所以本文的主要目的是把国外的贝叶斯计量方法引入国内，使国内更多统计学者能 够关注这个领域，这对促进贝叶斯计量经济学在中国的发展有着比较大的意义。 本文是通过理论和应用结合的方式，阐述了现代贝叶斯计量经济学建模的基本方法和 软件的使用及统计建模的具体步骤，并在此基础上应用了一个实例加以论证。在结论中， 比较了两种学派在模型的统计推断上的异同。 本文得出以下结论。首先，与频率方法比较贝叶斯方法充分利用了样本信息和参数的 先验信息，在进行参数估计时，通常贝叶斯估计量通常会得到更好的精度。第二，在进行 区间估计的时候，贝叶斯学派可以说某个参数落入某个区间的概率，而这在经典学派是不 允许的。第三，贝叶斯计量经济学的假设检验，是以一个比率的形式出现，并且能够允许 多重假设检验。 关键词：贝叶斯计量经济学Winbugs软件统计建模 贝叶斯分析 贝叶斯计量经济学统计建模研究Abstract 贝叶斯计量经济学统计建模研究 Abstract Bayesian econometrics can be defined as a process that using the parameter in the econometrics as the extraneous variable which has the prior distribution based on the Bayesian theory,then figuring out the posterior distribution according to the Bayes theorem，at last， estimation and hypothesis testing．Bayesian econometrics is based on the rules of probability, which is one of the chief advantages of the Bayesian approach．This Can be used any time a researcher is interested in to learn about a phenomenon．In economics we typically work with models which depend upon parameters．Bayesian econometrics is based on a subjective view of probability,which argues that our uncertainty about anything unknown can be expressed using the rules of probability．It has been proved in the period of development that Bayesian theory has plenty of advantage which classical theory don’t have．But in the early time，Bayesian theory had been restricted because of the difficulty in the computation．From the twenty century,the computer technology has great development,which made the computation of the posterior distribution based on t