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商业银行操作风险管理及监管 1 目 录  一、操作风险基本概念  二、操作风险战略  各类定义  风险偏好  历史演变  业务发展  特征  与其他风险的区别  三、操作风险管理  四、操作风险监管  组织构架  监管范围  职能分工  操作风险事件及其报告路线  管理流程：识别、评估、控  监管当局的定期检查 制与缓释、监测、报告  量化分析和资本计提 2 操作风险基本概念 定义 3 操作风险的定义  巴塞尔委员会：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事 件所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声 誉风险。  JP 摩根：各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素，这类风险表 现为各种形式的错误、中断或停滞，可能导致财务损失或者给公司带来 其他方面的损害。  英国银行家协会：由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部 事件造成直接或间接损失的风险。  花旗集团：由于内部流程、人员或系统不完善或失败以及外部事件而造 成损失的风险。包括与业务操作和市场行为相关联的声誉和特许经营风 险。  美洲银行：由于涉及人员、过程、技术、外部事件、执行、法律、合规 与监管、声誉等事件造成损失的可能性。  渣打银行：源于技术、流程、基础设施、人事等方面的失误所造成的直 接或间接损失的风险以及其他具有操作影响的风险。  加拿大皇家银行：源于流程、技术、人员行为以及外部事件的欠缺或失 败而造成的直接或间接损失的风险。 4 定义（续） 法律风险* 声誉风险* 策略风险* 因无法履行的合同（全 公众对某家银行做法 来源于不合适的业务 部或部分）、诉讼、不 持负面评价（无论真 战略，或与该战略有 利的判决或其他法律程 实与否），从而导致 关的假设条件、参数、 序使银行的业务中断或 其客户群缩小、发生 目标以及其它特征有 对银行状况造成不利影 昂贵的诉讼及/或使 了负面的改变。 其收入下降的可能 响而带来的风险。 性 。 * 以上定义引自FSI Connect文件 5 操作风险监管的历史演变 1988 1992 1996 1999.6 2003.2 2004.1 2004.6 1988 年资 操作风险 资本协议修 新资本协议征