计量经济学11实践中的回归分析.pdf

第三部分实践中的 回归分析 Chp 11 标准与检验 主要内容 优良模型的性质  设定误差的类型 遗漏相关变量 包括不相关变量  不正确的函数形式 度量误差  设定误差的诊断  小结 11-2 一、优良模型的性质  简约性（Parsimony）  可识别性（Identifiability） 拟合优度（Goodness of fit）  理论一致性（Theoretical consistency ） 预测能力（Predictive power） 11-3 二、设定误差的类型  导致模型失效的设定误差主要包括如下几 种类型： 遗漏相关变量 包括不必要的变量 采用了错误的函数形式 度量误差 11-4 三、遗漏相关变量 ——“过低拟合”模型  考虑如下模型： Y =B +B X +B X +u i 1 2 2i 3 3i i 其中，Y为婴儿死亡率，X 为人均GNP，X 为女性识 2 3 字率  若在建模时遗漏了变量X3 ，则有： Y =A +A X +v i 1 2 2i i Y B B X B X u i 1 2 2i 3 3i i 11-5 遗漏变量X 将导致的后果： 3 如果遗漏变量X 与模型中的变量X 相关，则a 3 2 1 和a 是有偏的，即：其均值或期望值与真实值 2 不一致，用符号表示如下： E(a )B ,E(a ) B 1 1 2 2  可以证明： E(a ) =B +B b 2 2 3 32 E(a )=B +B (E(X )-b E(X )) 1 1 3 3 32 2 11-6 a 和a 也是不一致的，即无论样本容量有多 1 2 大，偏差也不会消失 如果X 与X 不相关，则b 为零。 2 3 32 根据错误模型得到的误差方差是真实误差方差 的有偏估计量； a 的方差是真实估计量b 方差的有偏估计量。 2 2 通常的置信区间和假设检验过程不再可靠。