中国农业银行-零售内部评级制度介绍.pdf

内部资料，请勿外传 零售内部评级制度介绍 零售内部评级制度介绍 风险管理部 2012年3月 目录 一、零售内部评级体系建设背景 二、评级制度总体架构 三、各项评级制度的主要内容 四、新旧评级制度的主要变化 五、有关工作要求 1 零售内部评级体系建设背景 一是满足监管要求 2004年巴塞尔委员会出台新资本协议 银监会从2007年开始推动商业银行实施新资本协议 • 2007年，印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求包括农行在内的 大型银行要从2010年底起开始实施新资本协议，最迟不得晚于2013年底。 • 2009年末，对包括我行在内的五家大型商业银行开展了新协议实施的现场评估 ，要求我行加紧推进零售内部评级体系建设。 • 2011年7月7日，召开新资本协议实施评估及审批工作会议，要求加紧完成五大 行新资本协议实施的评估及审批工作。 • 2011年末，对我行进行了现场评估，要求我行加紧实现零售内部评级体系的全 行上线运行，全面推进评级结果在业务管理各方面的应用。 • 今年5月份，将对我行进行检查验收，并要根据检查情况，确定是否批准我行 实施新资本协议。 2 零售内部评级体系建设背景 说明：银监会的具体监管要求 说明：银监会的具体监管要求 要求1：建立内部评级体系 模型：评分卡和风险参数分池模型 监管指引： 评级制度和评级流程 IT系统 《商业银行信用风险内 部评级体系监管指引》 要求2 ：内部评级充分应用 《商业银行银行账户信 核心应用范围 高级应用范围 用风险暴露分类指引》 信贷准入 经济资本计量 授信额度确定 风险偏好和风险战略 《商业银行信用风险缓 贷后监控 贷款损失准备计提 释监管资本计量指引》 信贷政策 贷款定价 风险报告 绩效考核 《商业银行资本计量高 …… …… 级方法验证指引》 要求3：内部评级体系验证 …… 要求4 ：内部评级体系审计 3 零售内部评级体系建设背景 二是加强零售贷款风险管理 当前的零售贷款管理方式有待改进 信贷审批：基于专家经验 贷后管理：仅对逾期客户开展贷后管理 催收管理：客户经理开展单户催收 当前零售贷款面临的风险有所增加 金融脱媒现象加剧零售银行战略零售贷款门槛降低、风险变大 房地产走势发生变化押品价值下降违约风险增加 零售内部评级法是加强