基于簇生标值点过程的冲击模型及其应用-数学 概率论与数理统计专业论文.docxVIP

兰州大学博士学位论文摘要 兰州大学博士学位论文 摘要 冲击模型是可靠性理论的主要分支之一，是描述随机环境下工作的系统的寿命 性质的有效工具．冲击模型的研究涉及随机过程、极限理论的思想与方法。并涉及 到随机变量的随机和、最大值等经典问题，具有重要的理论价值。应用则涉及科学 技术与社会经济的许多领域，如网络、机电、生产、存储、金融与保险、管理、生 态、交通、军事等系统以及许多自然现象． 簇生标值点过程是定义在概率空间(Q，莎，P)上的随机过程，具有如下形式： x(t)=∑∑9(￡，最+％，(墨，％))，t≥0， J 其中g(t，u，z)：=g(t，s+d，z)为一实值可测函数，称为响应函数，对ut满 足a(t，u，z)=0．{)是主过程的到达时刻序列，主过程上发生的事件称为主事 件，称为过程的第i个簇生中心．当一个主事件发生时，会引发一系列(通常是 随机个)附加事件，后者或者按某一概率分布同时发生，或者依据附加过程来到． Dij0用来度量附加事件的发生对簇生中心最的时间或空间偏离，五和％分别 是对主事件和附加事件的随机标值．这样，过程{x(t)；t≥o)就是主过程和附加过 程族的叠加．一些重要的簇生点过程包括Neyman．Scott模型、Bartlett—Lewis模型 及其各种变形．Daley等(2003，174页)指出，簇生点过程不仅是理论上十分重要的 一类随机过程，同时也是描述一大类复杂的自然和社会现象的天然工具． 本文基于簇生标值点过程框架对传统冲击模型进行推广，讨论推广冲击模型的 一系列性质，包括寿命性质和极限行为，并探索推广模型在保险风险理论中的应用． 这样的推广，本质上将经典的随机变量的随机和问题提升至随机过程的随机和的研 究水平，并使模型能够描述一大类复杂系统． 本文内容分为五章．第一章是对自上世纪70年代以来冲击模型研究的综述．三 十余年的研究进展清晰地表明了对模型进行推广的必然性． 依据簇生结构．第二章研究推广的累积冲击模型的寿命性质。主要包括失效概 率和系统寿命的估计．结果表明，在一定假设下，若附加冲击的冲击量满足轻尾条 件，则极限失效概率具有指数上界．这一结果是对经典累积模型的推广．据此，我们 获得了轻尾情形下系统期望寿命的下界估计．轻尾条件下所依据的基本方法是利用 兰州大学博士学位论文嵌入技术对累积冲击过程进行离散化，其中随机游动和鞅扮演着重要的角色．重尾 兰州大学博士学位论文 嵌入技术对累积冲击过程进行离散化，其中随机游动和鞅扮演着重要的角色．重尾 分布条件下，．我们主要在多类冲击混合的背景下考虑附加冲击量服从相同或不同指 数的正则尾分布的情形．我们发现，此时系统寿命的极限性质将仅由附加冲击决定； 而当附加冲击量服从具有不同指数的正则尾分布时，系统的失效行为将仅仅依赖于 指数最小的那一类附加冲击．该结果是对我们的近期工作的一个推广． 第三章运用无穷可分分布理论和极限理论讨论了局部增量模型的中心极限 定理．在主过程为非齐次Poisson过程的假设下，局部增量过程自然具有无穷可分 性．我们得到了局部增量过程及其正则化过程的Ldvy测度和Ldvy—Khintchine表 示，进而讨论了正则化过程的弱极限定理．结果表明，若附加冲击量服从指数 为a∈(0，2)的正则尾分布，适当选取中心化函数及正则化函数可使正则化过程弱 收敛到某一Q．stable分布．特殊地，若附加冲击量的二阶矩存在且有限。正则化过程 则依分布收敛于正态分布． 第四章讨论推广的冲击模型在保险风险理论中的应用．在累积情形，我们利用 第二章的结果得到了小额索赔条件下终极破产概率的估计和大额索赔条件下有限 时间破产概率的估计．在极端值情形，我们利用局部增量过程的特殊结构导出了一 个更具现实意义的新风险模型。并利用第三章的结果得到了局部支付过程的弱极限 定理．作为补充，§4．4还给出了具有保额限制条件下风险过程的一个弱收敛结果． 第五章总结了本文的主要结论，并对下一步的研究进行展望和规划． 关键词：冲击模型：簇生标值点过程；推广的累积模型；局部增量模型；系统寿命；正 则尾分布：Ot．stable分布；无穷可分分布；保险风险模型；失效(破产)概率；局部支付 过程；鞅；随机游动 Ⅱ 兰州大学博士学位论文ABSTRACT 兰州大学博士学位论文 ABSTRACT Shock models，one of the important branches of reliability,are the powerful tools to describe the lifetime behavior of a system operating in random environment．The study of shock models relates remarkably