建立一家聚焦于多元资产配置的资产管理公司-工商管理专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 附件五 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部 门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本 学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印 、缩 印或扫 描等复制手段保存和汇编本 学位论文。 保密口， 在/ 年解密后适 用本授权书。 本学位论文属于 / 不保密目。 (请在以上方框内打 .j ) 叫文作者签名勿J 指导教师签名 : 日期:....:2..t 1粹 ，f 月 ，尹 日期: 必 1件 f( 月 r3日 2 上游交通大 学硕士学位论文答辩决议书 所在  1123:302037 姓名 剑、克 习::r.j- 1123802037 学科 高级管理人员工商:g:r阜硕士 指导教师 吴同俊 答辩 答辩 上海交通大学上海I旬级金融学院 505会议 H期 2014-11-13 地点 主主 论文题目 建立一家聚焦于多元资产配置的资产管理公司/ 投票表决结果 :3 / j / 号 (同意票数/实到委员数/应到委员数〉 答辩结论:泸边过 口未通过 评语不11决议: 队二Z传机 r 二 .}14 t F以如 t去何 在/兰岛存在于←亥i 现川机制做 如 如 ‘ v..悴 l( H I ?于 职务 姓名 职称 单位 斗在名 辩 J飞一/ 公 员 fi)占 玉席 王坦 教授 上海交通大学 J :沟阶级金融于淀 委员 徐权 高级经济师 j工商:国盛集团公司  合但午仨卢 生在员 委员 李峰 教授 i二海交通大学上海高级金融学院 三洋d 生在 名 秘书 章爱燕 研究实习员 上海交通大学 ---- 二笼气 万方数据 万方数据 建立一家聚焦于多元资产配置的资产管理公司 摘 要 本文主要是研究建立一家聚焦于多元资产配置的资产管理公司的 可行性，以及公司如何设计。成立这样一家公司要做很多工作，先要 对市场的现状及市场需求状况进行调查分析；并以现代投资组合理论 对公司定位，进行产品和公司营运方式设计；根据小组分工本论文主 要研究在资产配置中加入衍生品的必要性与可行性。 有需求才有供给，所以首先我们要对市场进行研究。研究在国内 经济高速发展下，国内高资产人士的数量是否庞大，是否主要分布在 经济发展较好的区域？公司初期立足于温州，温州又是一个富有的城 市，它的高资产人士数量是否也很庞大？如果国内和温州的高资产人 士数量庞大，就存在资产配置的大量需求。据我们对财富管理行业的 了解，认为现有的财富管理市场不能很好满足这类人群的需求。针对 现状，我们认为成立一家多元资产配置公司存在很大的市场空间，能 更好地满足高资产人士现有以及未来的资产配置需求。接下来我们就 要考虑如何做好资产配置，这是关键环节，公司的投资理念、产品设 计以及公司的营运显然非常重要。衍生品类资产配置是我们关注的一 个重点，我们认为衍生品在资产配置中能起到分散风险的作用，在资 产配置中加入衍生品类资产是很有必要的。我们研究发现由于衍生品 有做空机制，各种不同策略之间的相关性大大降低，因此在资产配置 过程中会更注重团队的选择而相对降低对策略的关注。 1 关键词：市场需求、市场现状、现代投资组合理论、公司定位、产品 设计、公司营运 2 TO ESTABLISH AN ASSET MANAGEMENT COMPANY THAT FOCUS ON MULTIPLE ASSET ALLOCATION ABSTRACT This paper mainly studies the feasibility to establish an asset management company focusing on pluralities of asset allocation, and how to design this company.The establishment of such a company needs a lot of work: we need to survey and analysis the current situation and the demand of the market first; then position the company with the concept of modern portfolio theory, design product and operation arrangement of the company; according the division of the group, this paper mainly studies the necessity and