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新形势下中小银行信用风险管理探究 摘要：2008年美国的信贷危机导致的全球危机，给所有 的银行等金融机构的风险管理敲响了警钟，我国作为一个特 殊的经济体，也是世界第二大经济体，稳健发展经济尤其重 要，在这种背景之下，如何对我国银行的信用风险进行管理 是一个重要的问题。在2012年1月6日，我国召开了金融 工作会议，对我国金融机构的发展方向做出了明确的要求， 本文就在这个背景下，首先分析了我国中小银行信用风险管 理的现状，其次分析了中小银行的信用风险管理中存在的问 题，最后针对性的提出了完善我国中小银行信用风险管理的 对策。 关键词：中小银行；信用；风险管理 1、我国中小银行的信用风险管理现状 1信贷资产和不良资产管理的现状 通过对我国中小银行的实际风险资本配置的统计情况 发现，截至到目前为止，我国中小银行的信用风险占银行所 有风险暴露的60%,而操作风险和市场风险分别占到了 20%, 通过统计发现，我国资产在500亿元以上的城市商业银行有 20多家，中小银行的信贷不良率相对较咼，信用风险的存在 严重的影响了我国中小银行的生存和发展。由于我国企业的 自有资金缺乏，企业的资金周转不够，只能靠银行的贷款提 供资金进行正常的运转，但是这种恶性的循环导致了大量的 信贷资金被长期的占用，也就造成了银行的信贷资产质量降 低，同时，由于我国很多企业经营管理不善，造成了很多银 行的贷款难以收回，尤其是一些中小银行，贷款方通常是一 些中小企业，这些中小企业和大型企业相比，其经营管理的 稳定性比较差，导致银行贷款难以收回的同时，就会形成信 贷资产的坏账，使银行的信用风险加大，银行信贷资产的流 动性也会被降低，严重的影响了银行贷款对企业的作用。 1.2中小银行市场定位的现状 我国的中小银行很多业务都还是粗放的经营方式，市场 定位只注重形式，客户群体也不够稳定，甚至一些中小银行 对市场定位还表现的摇摆不定，在银行的日常运营中，这种 定位不够明确主要就表现在中小银行喜欢和国有的大银行 抢夺客户，虽然有一定的外部因素和金融市场条件存在，但 是主要的原因还是中心银行本身的因素导致的，我国的中小 银行业务单一、管理制度也不够完善、对于产品的创新能力 有限，这些问题都严重的限制了我国中小银行的生存和发 展，这样银行的信用风险的问题随着银行的运营时间逐渐的 累积起来了。 2、中小银行信用风险管理存在的问题 1中小银行信用风险管理水平 风险管理对于银行的日常运营非常重要，风险管理在银 行每个环节中都有体现，目前我国中小银行的从业人员信用 风险管理意识缺乏，对相关的法律法规知识也不够了解，从 业人员的专业技能普遍偏低，对中小银行的发展只注重眼前 的利益，而没有从长远发展的角度来考虑，中小银行对于信 用风险管理和业务发展之间的关系不够明确，我国由于特殊 的经济体制，中小银行信用风险管理的基础差，信用风险体 系也不够健全，究其原因，主要就是由于中小银行的从业人 员素质较低、信用风险体制不完善和没有一个有效的奖励和 约束机制等原因，在信用风险管理系统中，美国的银行可以 为我们提供一些经验，我国的很多中小银行也开始应用美国 银行的信用风险管理模型，但是随着经济的发展，美国银行 的信用风险管理体系也在不断的更新，目前使用较多的有 KMV信用监管模型、消费者信用评分模型、财务比率分析方 法等，这些模型都为银行信用风险管理做出了巨大的贡献。 2. 2信用风险识别体系 随着经济和信息技术的发展，信息技术越来越多的在银 行业务中使用，中小银行的信息系统不能够适合银行业务的 发展，信息系统的升级和改造缺乏持续性和前瞻性，现有的 一些系统对数据的处理不够准确，这些都严重的阻碍了我国 中小银行的信用风险管理水平发展，通过分析发现，很多中 小银行对客户的审查还停留在财务报表的审查，对银行业务 风险没有一个针对性的防范措施，对信用风险的分析缺少科 学性，国外的经营已经证明，先进的信息技术是银行经营策 略的一个保障，但是我国的中小银行由于资金和技术等的限 制，对一些先进的信息技术应用不够，与一些国有的大型银 行和国外的一些银行相比，我国中小银行的信息技术使用水 平还很低。 3外部监管体制 我国有对银行专门管理的机构-银行监督管理委员会， 对我国的所有商业银行进行合规性的监管，但是随着经济的 发展，这种合规性的监管正在向着风险性监管为主进行转 变，政府的监管对银行经营风险的防范和化解起着重要的作 用，但是由于我国的监管机构运营时间较短，与西方的一些 发达国家相比，监管的经验还很缺乏，我国的银行监督管理 委员会目前还侧重与机构的审批，对一些不合规的行为也只 进行象征的先进处罚，监管的方式缺乏连续性和系统性，对 银行的监督也只是进行合规性检查，由此可见，我国的监管 和国外还有很大的差距，目前我国在金融