国有商业银行信贷激励-约束机制研究-技术经济及管理专业论文.docxVIP

重庆大学硕士学位论文 重庆大学硕士学位论文 中文摘要 摘 要 信贷业务是商业银行的核心业务，与之相伴随的信贷风险是银行业的主要风 险，高质量的信贷资产是银行稳健经营和社会稳定发展的基础。在我国加入WTO、 金融全球化的形势下，我国国有商业银行面临着前所未有的机遇和严峻的挑战。 其一，受长期以来的信贷政策影响，对借款企业的约束不够，信贷资产质量不高， 导致大量不良资产累积，银行潜在风险巨大；其二，外资银行和新兴股份制银行 凭借其有效的激励机制使我国四大国有商业银行的优秀金融人才流失严重；第三， 随着我国金融市场的逐渐开放，银行间的竞争越来越激烈，各银行以其优越条件 争夺优良客户，国有银行生存受到威胁。落后的信贷激励一约束机制已成为制约我 国国有商业银行深化改革和向前发展的瓶颈。在这种严峻的形势下，构建科学、 合理、高效的国有商业银行信贷激励机制将具有非常重要的现实意义。 本文首先对激励。约束机制的相关理论进行了概述，简要阐述了我国信贷市场 的主要特点，在此基础上具体分析了我国国有商业银行信贷激励一约束机制的现状 及其不良后果。明确了不对称信息条件下信贷市场的主要风险，即来自内部人员 的道德风险和来自借款企业信贷关系发生前的逆向选择和发生后的道德风险。本 文利用博弈论和信息经济学相关知识，通过激励契约、尽职激励合约、敬业激励 博弈模型等实现对银行基层信贷人员的激励，通过声誉机制和股票期权激励实现 对高层管理人员的激励．约束；并利用信号传递模型、信息筛选模型来防范借款企 业的逆向选择，通过负激励条件、道德风险监督模型以及声誉机制等实现对借款 企业道德风险的防范，以达到防范国有商业银行信贷风险的目的。 在以上分析的基础上，本文从产权改革、法律环境建设、信用体系建设、金 融市场建设、监管体系建设等方面，提出了完善我国国有商业银行信贷激励一约束 机制的相关对策及政策建议。 关键词：国有商业银行，信贷，信息不对称，激励一约束机制 重庆大学硕士学位论文 重庆大学硕士学位论文 英文摘要 ABSTRACT Credit business is the principle business in commercial banks，and the risk coming with it is mayor risk of banking．Credit assets with hi曲quality is a basis of banking’S moderate management and social steady development．Under the situation of entry to WTO and financial globalization，State—owned Commercial Banks(SCB)face opporttmity aS well as challenge which we have never met before． Firstly,it is commonly known that，affected by the credit policy,the credit assets quality in SCB is SO poor for having no enough restriction to the borrowers and the bad ratio SO high．Secondly,foreign banks and rising joint-stock banks win over excellent financial elitist clients by their effective incentive mechanism．Thirdly,with the gradual opening of China’S financial market,the more and more furious competition puts a threat on SCB．The behindtland incentive-restrictive mechanism has been a barrier to SCB’S further reform and development．Under such severe situation，it is more significant for SCB to set up a rational effective credit incenti