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上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人技权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。 保密口，在 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密 匾 。 (请在以上方框内打 .j ) 学位论文作者签名: 日期: 年 8月/日 日期:}oll 年 4 月( /日 ? 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含 任何其他个人或集体已经发表或摆写过的作品成果。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本卢 明的法律结果出本人承担 。 学位论文作者签名:粉勾 叫年 4月 7日 Shanghai Jiaotong University May 2011 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含 任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声 明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。 保密□，在 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密□。 （请在以上方框内打“√”） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 Contents HYPERLINK \l _bookmark0 Abstract i HYPERLINK \l _bookmark1 摘 要 ii HYPERLINK \l _bookmark2 Introduction 1 HYPERLINK \l _bookmark2 Background 1 HYPERLINK \l _bookmark3 The motivation of this paper 3 HYPERLINK \l _bookmark3 The main contents of this paper 3 HYPERLINK \l _bookmark4 The structure of this paper 5 HYPERLINK \l _bookmark5 Literature review 6 HYPERLINK \l _bookmark5 Development of Asset pricing theory 6 HYPERLINK \l _bookmark6 Introduction of BARRA model 7 HYPERLINK \l _bookmark7 The advantage of BARRA model 8 HYPERLINK \l _bookmark8 The application of BARRA model 9 HYPERLINK \l _bookmark9 The limitation of BARRA model 10 HYPERLINK \l _bookmark10 Industry risk factor 12 HYPERLINK \l _bookmark10 The difference between this paper and BARRA model 12 HYPERLINK \l _bookmark10 Combination between BARRA model and industry factor 12 HYPERLINK \l _bookmark11 The introduction of natural resource 13 HYPERLINK \l _bookmark12 The step to build BARRA model