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我国经济增长三大影响因素实证分析 内容摘要：本文在对以往相关经济增长理论或模型和 相关研究进行简单回顾的基础上，对我国1985—XX年间相 关统计数据进行收集和整理，实证分析了消费、投资、进 出口贸易对我国经济增长的影响，并就如何进一步促进我 国经济持续快速健康发展提出建议。 关键词：消费投资国际贸易经济增长实证分析 消费、资本积累和国际贸易历来是经济增长理论或模 型中考虑的重点要素。在开放经济的增长模型中，本国与 外国可以通过商品贸易，也可以通过资本流动进行交流。 在我国未完全开放资本项目、对资本项目进行管制的客观 现实下，可以认为商品贸易是交流的主要形式，而我国利 用外资的主要形式FDI实际上可以归入投资。 本文对消费、投资和国际贸易三者同时进行实证研究， 从量和增长率两个角度出发，把国际贸易中的进口和出口分 离进行研究，最后给出合理解释和建议。 我国GDP、进出口、投资和消费发展概况及分析 改革开放以来，中国经济快速增长，成为了世界增长 最快的经济体，国内生产总值（G DP）从1985年的亿元上 升到XX年的亿元，以年均15%的速度增长；出口总额从亿 元上升到亿元，年均增长24%；进口总额，从亿元上升到亿 元，年均增长21%;全社会固定资产投资总额，从亿元上升 到亿元，年均增长19%;社会消费品零售总额从亿元上升到 亿元，年均增长15 %。通过分析说明各项具有一定的相关 性。但统计和计量经济知识显示，具有相关性的各项也许 并不具有真正意义上的相互作用关系，需要通过相关模型 来检验证实。 （一）验证模型的建立 本文将从凯恩斯提出的：Y=C+I+ （X-M）,即总产出=总 消费+总投资+ （出口-进口）这一国民经济核算体系中的恒 等式出发，对相关数据进行整理，从变量之间量的关系和 增长率的关系两方面出发（因为国民经济的增长关键不是 量的增长而主要是增长率的变化），利用软件，运用最小二 乘法进行估计，得出在我国实践中的变量之间的数量关系 本文使用的各变量时间序列数据取自中国可持续发展 信息网并经过整理。在分析中，本文以GDP代替总产出， 以全社会固定资产投资总额代替总投资，以全社会消费品 零售总额代替总消费，所有数据都按照当期汇率换算为人 民币计价，为了减少价格因素的影响，所有数据都按照居 民消费价格总指数换算成以1985年不变价格计算的各年度 值，进一步的，为了减少异方差的影响，对所有数据进行 自然对数处理，实际建立的模型如下： Y=aO+alC+a2I+a3X+a4M+u （1） 以及 AY=bO+blAC+b2AI+b3AX+b4AM+v （2） 其中，ai、bi（i=O、1、2、2、4）是常数，Y、C、I、X、 M分别代表相关变量的自然对数值，u、v是随机误差项， al、a2、a3、a 4和bl、b2、b3、b4分别是各变量的产出 弹性。 （二）实证分析与结果 1.对模型（1）的检验输出结果及分析，见表1所示。 表1显示，模型（1）的t检验结果很好，均通过了显 著性水平为95%的显著性检验，不存在多重共线，DW值为， 接近2,说明随机误差项不存在自相关或自相关性很弱，可 以不考虑。所以模型（1）的回归方程可以写作为： Y=+-++R2= （）（）（-）（）（） 该模型表明，回归方程可以解释产出变动的％，出口每 增加1元，产出相应增加（+ ）元；进口每增加1元，产出 相应增加（）元，但是，当进口过多的增加，将会对产出 产生负面作用；投资每增加1元，产出相应增加（+ ）元； 消费每增加1元，产出相应增加（+ ）元。说明在1985—XX 年这一样本区间内，总体来说消费对总产出的拉动作用最 大，投资和出口位列二、三位，但三者对总产出的拉动作 用相差不大。出口与进口对总产出的影响大致相当，效果 相反，只是前者的影响稍大一些。 2 .对模型（2）的检验输出结果及分析，见表2所示。 直接对模型（2）进行回归，回归结果见表2。结果表 明回归方程通不过显著性水平为95%的显著性检验。需要对 方程进行修正。 再对模型（2）采用向后逐步回归法进行回归，分A、B 两种情况： A：常数项不为0,结果见表3,虽然DW值为，接近2, 表明不存在一阶自相关，但结果表明方程依然通不过显著 性水平为95%的显著性检验。 B：常数项为0,结果见表4,结果表明，t检验结果很 好，均通过了显著性水平为95%的显著性检验，不存在多重 共线，DW值为，接近2,说明随机误差项不存在自相关或 自相关性很弱，可以不考虑。所以模型（2）的回归方程可 以写作为： AY=AX+AI+ACR2= （）0 0 该模型表明，回归方程可以解释产出变动率的％，出口 每增加1%，产出相应增加％;投资每增加1 %，产出相应增 加％;消费每增加1%，产出相应增加％。说明在1 985—XX