概率统计和随机过程课件4.3_二维随机变量函数的分布.pdf

§3.4 二维随机变量函数的分布 二维连续型随机变量函数的分布 问题：已知二维随机变量( X ,Y )的密度函数， g(x,y)为已知的二元函数，Z = g( X ,Y ) 求：Z 的密度函数 方法：  从求Z 的分布函数出发，将Z 的分布函数 转化为( X ,Y )的事件  建立一个新的二维随机变量(Z ,X )或(Z, Y ), 求其边缘分布得Z 的密度函数 1 和的分布：Z = X + Y 正态随机变量的情形 2 2 若X ,Y 相互独立, X ~ N ( , ), Y ~ N ( , ) 1 1 2 2 2 2 则 X Y ~ N (  ,  ) 1 2 1 2 若X 1,X 2 ,,X n 相互独立, 2 X ~ N ( , ), i 1,2,,n i i i n n n 2 X ~ N (  ,  ) 则    i i i i 1 i 1 i 1 2 另一种计算f Z (z) 的方法: 先构造一个新的二维随机变量(Z ,U ), 它们是 ( X , Y ) 的函数，而Z = aX +bY + c 或（X, Y ）的其他函数 求( Z , U ) 的联合密度函数f ( z, u ) 求边缘密度f Z (z) 3 求(Z, U )的联合密度函数f ZU(z, u) 的方法： 已知( X ,Y )的联合密度f XY (x,y) ( , ) z g x y  设  存在唯一的反函数： u r (x ,y )  ( ,u) x h z   h h y s (z ,u)    z