关于分红策略下的离散风险模型的分析.pdfVIP

binomial risk Keywords：Compound risk model；randomincome；Markov discounteddividends． model；delayedclaim；expected III 目录 中文摘要………………………………………………………．．I 英文摘要………………………………………………………．II 1．绪论 1．1风险理论的背景和意义……………………………………(1) 1．2破产理论的发展…………………………………………．．(3) 1．3本文研究的主要工作………………………………………(4) 2．预备知识 2．1经典复合二项风险模型……………………………………(5) 2．2带随机收入的复合二项风险模型…………………………．(6) 2．3带随机分红的复合二项风险模型…………………………．(7) 2．4具有延迟索赔和常数分红的复合二项风险模型……………(7) 3．分红策略下的具有随机收入的复合二项风险模型 3．1分红策略下的具有随机收入的复合二项风险模型…………．(9) 3．2折罚函数的递推公式……………………………………．(10) 3．3解的存在性证明…………………………………………．(17) 3．4更新方程的解及其应用…………………………………．．(20) 4．带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题 4．1带随机回报的一类离散马氏风险模型……………………．(27) 4．2期望折现分红总量………………………………………，(29) 5．具有随机收入和延迟索赔的一类离散更新风险模型的分红问题 5．1具有随机收入和延迟索赔的一类离散更新风险模型………(37) 5．2带边界条件的微分方程组………………………………．．(39) 5．3公式的应用………………………………………………(44) 6．结论与展望………………………………………………．(46) 参考文献……………………………………………………．．(48) 致谢…………………………………………………………(52) 关于分红策略下的离散风险模型的研究 1．绪论 我们在平时生活中会经常碰到风险这个词语，但是关于它的精 确的定义却是说法很多．通俗地讲，风险就是发生不幸事件的概率． 风险是损失的不确定性，这种不确定性包括：发生与否不确定性、发 生的时间不确定性、损害的对象不确定、发生的状况不确定、损害的 程度不确定．但是，对于社会来说，风险又是一种客观存在的现象， 一旦发生必然给社会造成一定损失．具体来说，风险是指在一定条件 下，某种自然现象、生理现象和社会现象是否发生以及其对人类的 社会财富和生命安全是否造成损失和损失程度的客观不确定性的状 态．而保险业内人士把风险这个术语用来指所承保的损失原因，如 火灾是大多数财产所面临的风险，或者把年轻人驾驶员看做汽车保 险中的高风险，等等．虽然对”风险“一词的解释尚无统一的定义， 但通过观察发现，人们只要提到”风险“这个词就会自然与可能会发 生损失或者灾害等不利事件联系起来，人们对风险的这种认识，实 际上与保险学中纯粹风险的意思相近． 为了尽量减少风险给人们带来的损失幅度，人们在实际的生活 中慢慢成立了专门经营保险业务的保险公司．只要保险公司承保了 某个保险标，也就承保了这个标的所带来的各种风险．因此弄清楚 保险公司承担的保险标的损失分布等，对于保险人来说是十分重要 的，它为提取责任准备金和保险产品的定价以及保险的分保安排的 提供了可靠的参考和依据．为了应对和解决保险公司在实际运营中 遇到的各种问题，慢慢形成了一整套理论和方法，从而形成了风险 理论． 随着保险事业的发展，风险理论也在进一步的完善，风险理论涉 及的内容包括破产理论和效用理论及其应用；损失分布理论及损失 分布修正理论；总体风险模型理论等．风险理论是对保险领域所面 临和承受的各种风险进行数理分析和研究的一种理论，它