我国个人信用评级指标的设计与评定.docVIP

我国个人信用评级指标的设计与评定 第21卷第1期 2007年2月 河南财政税务高等专科学校 JournalofHenanFinanceamp;TaxationCollege V01.21.No.1 Feb.2007 我国个人信用评级指标的设计与评定 岳改枝 (中国人民银行郑州培训学院,河南郑州450011) [关键词]个人信用;信用体系;评级指标;层次分析法 [摘要]我国个人信用征信制度建设刚刚起步,信用观念落后,信用利用程度低,征信机构不规范,法律 法规不健全,信用评级不科学,这严重阻碍着征信市场的发展.个人信用评级指标是个人征信体系建设的关 键性技术因素,必须结合中国国情设计一套切合当前实际的评价指标,以科学的评估标准搭建个人信用体系 的框架. [中图分类号]F832.479[文献标识码]A[文章编号]1008—5793(2007)O1—0043-05 一 ,引言 信用活动与经济增长保持着高度相关的关系.大多数国家信用结构中的金融部门,企业部门,个人部门信用活动都与 GDP相关,其中消费者信用对GDP拉动最强,其增长l亿美元,平均拉动GDP增长5619万美元.在信用制度良好的国家,个 人消费信贷占银行贷款总额的30%左右,其回报远高于法人信贷,且回收周期较短,风险较小.越是优质银行,这一比例越高. 而国内这一比例大约为2%～3%,表现最好的上海也不过10%左右. 个人信用制度是整个社会信用制度的基石,个人是企业行为的主体,没有完善的个人信用制度,也就没有完整的企业信用 制度,就没有规范的市场经济.只有个人信用体系的建立才能使个人信用评级成为可能,也只有信用评级科学合理才能使个人 信用体系走向完善. 二,个人信用等级评价方式及评价指标设置原则 (一)个人信用等级评价方式 个人信用等级评价制度是个人信用制度的重要组成部分,是对个人信用档案登记制度的进一步延续和深化.测定贷款人 信用风险(个人信用等级)主要有两种方式.一为主观判断法,是确定信用可靠性的一种最古老的定性分析方法,它根据过去 审核的经验和判断事务的能力对借款人的还款能力和意愿进行评估,例如传统的五c分析法,根据道德品质(character),盈利 及还款能力(capacity),资本实力(capita1),抵押品(collatera1)和环境(condition)五个因素作出主观权衡,进行信贷决策.二为 量化评价法,是利用过去资料的统计分析,建立量化的个人信用评估体系,利用这一体系将个人信用以量化的方式描述出来. 量化评价方法相对于主观判断法有着明显的优势. 采用信用评级法,就是建立信用评级模型,将反映贷款人经济状况和影响贷款人信用状况的若干指标赋予一定的权重值, 通过某些特定方法得到能够反映信用状况的信用级别,将其与银行的基准值相比来决定是否给予贷款.这种方法便于在计算 机中实现. (二)个人信用评级指标体系的设置原则 全面性.信用评级指标体系的内容应该全面地反映所有影响评级对象信用状况的各项要素,不但要考核过去的情况,而且 还要预测未来的发展趋势;不但要考虑评级对象本身的情况,而且还要研究环境对其产生的影响.这样,信用状况才能达到全 面评价的要求. 科学性.建立信用评级指标体系,各项指标必须有机配合,形成体系,相互之间既不重复,又无矛盾.同时,指标的计算和 评价方法必须科学,要有一定的依据. 公正性.信用评级指标体系的建立,要符合客观事实,能正确反映评级对象信用等级的真实面貌,指标体系和计算方法不 能偏向评级对象或商业银行任何一方,评级机构和评级人员必须态度公正,评价客观,以事实为依据,决不能根据个人爱好,任 [收稿日期]2006—1O一2O [作者简介]岳改枝(1963一),女,河南安阳人,中国人民银行郑州培训学院副教授,金融学硕士,研究方向为反洗钱,征信. 43 意改变指标项目,计算方法和评价标准. 合法性.信用评级必须遵守国家有关政策,法律和法规,指标体系要体现国家宏观政策的导向. 层次性.指标选择应尽可能地从不同层次,不同方位涵盖个人信用的评估要素,以全面真实地反映个人的信用能力.所选 指标应有充分的信息综合能力.指标过多会失于繁琐,指标太少则会导致评估的失真或失效. 可操作性.所设指标要比较容易取得资料来源(如银行自己可提取的资料或从资信公司的报告中取得),力求使指标设置 在科学完整的基础上且简便易行. 三,个人信用评级指标体系的设计与评定 (一)个人信用评级指标框架 在建立个人信用档案的基础上,选取与个人信用相关联的指标信息,建立信息指标评级体系,对个人信用进行评分.本文 采用定性与定量相结合的方法对个人信用进行评分.评分的关键在于评价指标的选取和其权重的确定,评价指标的选取参照 我国国内商业银行信用卡,个人消费信贷评分标准,结合我国国情选取,权重