省分行操作风险培训2关键指标010.pptVIP

KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：难点 ? 损失数据的分散性，以案件、法律纠纷、违规、群体性事 件等表现形式分散在各个部门，收集的困难很大。 ? 损失数据的滞后性，操作风险事件的损失逐步暴露或不断 变化，很多案件、诉讼纠纷都持续了很多年。 ? 同时以违规、案件或纠纷多种形式发生，可能存在重复。 ? 信贷违规都以不良贷款的形式出现，违规因素很难认定。 ? 很多资料没有记载，时间越往前难度越大。 31 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：实施 32 操作风险损失数据 收集试点 总行风险管理部 技术指导小组 一级分行 二级分行 工作小组 领导小组 实施小组 一级分行组织，二级分行为单位具体实施 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：职责 33 风险管理部门 组织试点工作，全程参与损失数据收集、分析和验证 监察、法律事务、 安全保卫、内控合规 、信息科技 提供本条线管理的损失数据 财务会计部门 确认财务实际核算损失，验证损失事件收集是否全面 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：范围、原则、步骤 ? 范围： 2019 年以来发生或发现的操作风险事件。 根据收集情况确定损失确认、风险分析的起点金额。 包含与信贷、金融市场等其他风险相关的操作风险损失事件。 收集的事件发生时间或发现时间为 2019 年 1 月 1 日后。 “零起点”收集事件。 操作风险事件的定义同《操作风险报告管理办法》。 ? 原则：全面性、统一性、准确性。 ? 步骤：收集事件清单、损失确认 、风险分析、验证。 34 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：收集思路 35 职能部门 一级分行 业务部门 风险管理部门 损失数据 损失数据 损失数据库 （未整理） 标记出重复数据并 清理数据 损失数据库 （整理后） 总行 风险管理部门 损失数据库 （整理后） 收集思路 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：具体实施 36 损失金额“零起点” 1 重点使用各类事件管 理系统 2 从损益明细账中获取 3 关键在于“找出来，收上来” 损失数据类别 主管部门 系统 / 档案 违法违纪案件 监察部门 违法违纪案件管理系统 刑事案件 安全保卫部门 安全保卫系统 违规事件 监察部门、内控合规部 门 违法违纪案件管理系统 、计算机辅助审计系统 及检查、审计底稿 被诉案件 法律事务部门 法律事务系统 信息安全事件 信息科技部门 信息安全事件报告、运 行日志 自然灾害和意外事故 办公室、安全保卫部 突发事件报告、社会治 安灾害报告 群体性事件 办公室 / 操作风险损失 财务会计部门 损益表、业务状况表 收集标准 + 组织方式 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：流程 37 整理损失事件 清单 确定需要确认 损失的事件范 围 是否需要确认 损失确认 风险分析 验证收集全面 性和准确性 是否全面 \ 准确 是 补充损失事件 存在遗漏 损失不准确 【 1 】 【 2 】 【 3 】 【 4 】 【 5 】 【 6 】 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：步骤 1- 确认事件清单 38 确定事件清单 1 ? 收集掌握的违法违纪案件、违规、经济 纠纷、刑事案件、信息安全事件等操作 风险事件，形成操作风险事件清单 ? 从本机构或本部门所掌握的法律成本、 资产损失、监管罚没、对外赔偿、追索 失败、账面减值等六类损失作为损失数 据线索 操作风险事件清单 KRI 、 LDC 、 RCSA 二、损失数据库（ LDC ）：步骤 1- 确认事件清单 ? 监察部门：从违法违纪案件管理系统及档案资料中收集违法违纪案件、移交监察查处的违规问题（含信贷违规问题 ）。包括贪污、受贿、挪用及其他内部人员等职务犯罪等违法违纪案件； 2019 年 1 月 1 日后移交监察进行责任处理的 其他违规问题（不含信贷）。信贷管理部从 CMS 信