第5章动态回归与误差修正模型案例汇总.docxVIP

F F =囂『囂爲驾 7 =叱黑瓷7?/2 = 14.33 F（1, 40）= 7.31 (4.37 +3.76)/38 例：（file: break2）东北、华北 b、 华东、华中 21省市 佃93和佃98年耕地面积（land,百万公顷） 和农业产值（Y,百亿元）数据见图（已取对数） 用圆圈表示的观测点为 1993年数据，用三角表示 的观测点为1998年数据。大体看各省市1998年耕 地面积比1993年耕地面积略有减少，产值却都有 增加。以 佃93和1998年数据为两个子样本， 以42 个数据为总样本，求得残差平方和见下表 -1 _-2-LOG(Y93) i LOG(Y98)LOG(LAND)-10 123样本容量 残差平方和 相应自由度回归系数T = 42SSEt = 14.26T -1 _ -2 -LOG(Y93) i LOG(Y98) LOG(LAND) -10 12 3 样本容量 残差平方和 相应自由度 回归系数 T = 42 SSEt = 14.26 T - k = 40 ni= 21 SSEi = 4.37 ni - k = 19 n2= 21 SSE2 = 3.76 n2 - k = 19 注：二次回归的模型形式 Lnoutt = % +^1 Lnlandt + ut。 因为， 所以两个年度21省市的农业生产发生了很大变化。 Chow Breakpoint Test: 22 F*statistjc 14 34586 Probabifity 0.D0D023 Log likelihood ratio 23.62477 Probability 0 000007 案例1:开滦煤矿利润影响因素的实证分析 （佃03-1940, 动态分布滞后模型，file:LH1） （发表在《学术论坛》,2003.1, p. 88-90） 图1开滦煤矿销煤量变化曲线（ Xi, 1903-1940） 图2开滦煤矿吨煤售价变化曲线（X2,佃03-佃40） 图 图5开滦煤矿利润对吨煤售价散点图 开滦煤矿利润变化曲线(1903-1940) 11 7 6.5 LNY 4 * ? ? q * ? ? ? 八 V * ? ? * LNX 1 10 9 8 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 图4开滦煤矿利润对销煤量散点图 11 10 7 4 1.0 LN Y 1.5 2.0 LN X2 I 2.5 3.0 +1.5037 LnX +1.5037 LnX2t -.4787 LnX2t - ⑷ 1)建立 ADL(2,2,2) Yt =0.2937Yt-1+0.2038 Yt-2+4.2469 X1t 35106 Xu -1 (2.5) (2.4) (7.3) (-5.5) +2964.25 X2t -1390.66 X2t -1-1433.01 X2t - (1) (-2.3)DW=2.16, F=128.7,(7.3) ( (-2.3) DW=2.16, F=128.7, R ADL(1,1,2)LnYt ADL(1,1,2) LnYt=0.7502LnYt-i+1.8804 LnXit -.6210LnXit-i Qc15)= 1 (1905-佃40) 用上式求长期关系， Yt= 1.4653 X1t + 278.6X2t * j = 1, 2 P1* = 1.4653 (1453.8 / 7134.1) = 0.2986 卩 2* = 278.6 (2.2067 / 7134.1) = 0.0862 无量纲长期参数估计结果是 Y = 0.2986 X Y = 0.2986 Xi + 0.0862X2 这说明实际 (3) X1对Y的影响大于X2对丫的影响。 (9.0)(8.2) (9.0) (8.2) (-6.7) ( 6.0) ( -4.9) R2 = 0.95, LM (2) = 1.91, DW=1.7, F=140.7, Q(15) = 6.0, (1903-1940) LnYt = 1.038 LnX1t + 0.100 LnX2t（5） 这说明 LnYt 对 LnX1t LnYt = 1.038 LnX1t + 0.100 LnX2t 性。案例 2：关于日本人均消费的误差修正模型（见 教材 206-213 性。 案例 2：关于日本人均消费的误差修正模型（见 教材 206-213 页， file: b5c1） 本案例采用“一般到特殊” 建模方法用 1963-1993 年（ T = 31）日本人均年消费、可支配收入（单位： 万日元）和价格数据建立消费模型。 （注意：本章假定变量具有平稳性。但本案例中稳的。因为变量具有协整性，所以不影。） LnCt:对数的人均年消费额 （不变价格， 1985 = 1）。 LnIt：对数的人均