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第 eis 章 随机变量的数字特征 § 4.协方差及相关系数 •协方差的定义 •协方差的性质 •相关系数的定义 •相关系数的性质 第 eis 章 随机变量的数字特征 ____ 一、协方差 捞方差的定义 COV( X, X )=DX. 称 Y)=E(X-EX)( Y-EY) = EXY-EXEY 为随机变量x,y的协方差. 2)相关系数的定义 § 4协方差 COV(X,Y) P双=~4dx7dy称为随机变量x,f的相关系数。 PXY是一个无量纲的量; 第 eis 章 随机变量的数字特征 ____ 若P XY = 0,称X,y不相关, § 4协方差 此时 COV（Xf *） = 0 . 3）定理：若X, F独立，则X, y不相关。 （反之，不然） 证明：由数学期望的性质: 若X, F独立，EXY=EXEY 所以 COV(XfY) = 0. 注意：若E（X—EX）（y・EF）壬 0 艮卩 EXY-EXEY^ 0 则X, F一定相关，且X, F一定不独立。 第四章 随机变量的数字特征 ____ § 4协方差 、协方差的性质 COV(X, Y)=E(X-EX)( Y-EY) 4^€O¥^,Y)=COV(匕X) 2) COV(aX, bY)=abCOV(Xf F)； 3) COV(X^Y, Z)=COV(X, Z)+COV(Y, Z); 4) D(aX + bY) = a2DX + b2DY + 2abCOV(X,Y) D心*)=£a；DXj+2 £jCOV(X“Xj) i=l i=\ \ijn 5)X,坏相关 = COV(X,Y) = 0 0 EXY = EXEY^ MX + bY) = a2DX + b2DY. 第 章 随机变量的数字特征 三、相关系数的性质 § 4协方差 1) Pxy — L 2) |^| = 1«存在常麴0使P{Y = a + bX} = l. 证明：令： e = E[Y-(a + bX)f = EY2 +b2EX2 +a2 -2aEY-2bEXY+2abEX 求。，。使e达到最小。 = 2a + 2bEX-2EY = Q = Cl = EY — bEX =IbEX1 - 2EXY + laEX = 0 荚一 §荚一沥 r 」 ♦ ♦ 第 eis 章 随机变量的数字特征 ____ 2bEX2 -2EXY + 2aEX = 0 § 4协方差 将a = EY-bEX,代入第二个方程彳 bEX2 一 EXY + (EY 一 bEX)EX = 0, _ EX2 -(EX)1 ~ CON(Xk) 得: b。= COV(X.Y) DX； a. =EY-b°EX = EY-EX・ GOV(XI) DX 第四章 随机变量的数字特征 ____ min^[y-(a + 6X)]2 = £[K-(a0+ft0X)]2 1 a,b m返回主目录 女-时)-(X-EX) •压2)2 =庭+處.皿件_2。。，0,旳・勉3 (DX)2 DX =w + colx,*) 2cov2(x,y) _ DX DX 第四章 随机变量的数字特征 ____ § 4协方差 DX 这回主目录 即 imnE[Y-（a + bX）]2 = （1-p^DY 由上式得：1） 1一夕二20,即\pXY\i-现在证明：若|J = 1 n存在常数角。使P{Y = a + bX} = l 由上面知此时 E[Y - （a0 +為X）F =0 I仝丨 =W—E(X,F) p\yDXDY DX =(1 -q二)DY= minE[Y -(a 琳汚普件 Q，b 4dXDY 第 eis 章 随机变量的数字特征 从而 § 4协方差 ^fF^o+AoX)] + 田y — (%+方°X)] )2 = £[¥-(%+》°X)]2=0 所以 D[Y-(a.+bQX)] = 0,£[F - («0 + W]=。 由于 OX = 0 = P{X = c} = l,c = EX, 故 P{Y-ao-b.X = O} = l 即,{P = %+》X} = L 第 eis 章 随机变量的数字特征 反之，若存在使, § 4协方差 P{Y = a +b#X} = l = Pxv =1. 这时 P{Y -(a + 矿 X) = 0} = 1, 故 E\Y-(a +b^X)f =0 则 0 = E[Y-(a + A*X)F min£[y-(« + bX)]2 = (1-»)W2 0. 故 1一#二=0， 即 PxY =1- 第四章 随机变量的数字特征 说明 § 4协方差 後睪話軍叼喜・ 归添愛誕晋举旺盟机毒XMK5回譯样务w 杲川灯|=1职乂目太5回當權航罩異謠悻至违