程序化交易系列研究之五：全球顶尖程序化交易模型研究.pdfVIP

金 融 工 程 金融工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2012.02.01 全球顶尖程序化交易模型研究 量 ——程序化交易系列研究之五 化 研 究 专 题 本报告导读： 报  我们对之前推出的交易策略跟踪情况进行了总结，并将全球顶尖程序化交易模 告 型进行了分类和介绍，对著名的R-breaker 模型进行了期指的实盘测试。 摘要：  [Table_Summary]  我们在2010 年期指推出之际，曾发布了多篇程序化交易系列报告， 主推了三个交易模型，分别为基于价格的股指期货即日交易模型 （DTM ）、股指期货改进布林交易模型（IBTM ）和综合了价格与成 交量的多空正量模型（BAPM ），这些模型在对沪深300 指数历史高 频数据的测试中,均获得了良好收益。本报告中，我们将这些模型在 真实