金融工程程序化交易系列研究之六：R_Breaker模型后续测试及优化.pdfVIP

金 融 工 程 金融工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2012.06.26 R-Breaker 模型后续测试及优化 程 ——程序化交易系列研究之六 序 化 交 易 研 本报告导读： 究 模型数据敏感性测试、参数敏感性测试、改进R-Breaker 模型等 摘要： [Table_Summary] 前期报告回顾  我们在前期报告中对R-Breaker 模型进行了详细介绍和沪深300 指数 期货的数据测试。在2010 年4 月16 日至2011 年 12 月16 日的测试 区间内，总交易 377 笔，盈利交易比例为 48.5% ，合计盈利 1644.4 个指数点。扣除交易及冲击成本后，盈利 1313.8 个指数点，折合 394140 元，假设50 万初始资金的累计收益率为78.8%，最大回撤率