私募基金月度速览.pdfVIP

私募基金策略分类体系 主观股票策略 股票多头策略 中高频（量价） 量化股票策略 （比如指数增强） 中低频（基本面） 股票多空策略 中高频（量价） 量化对冲策略 市场中性策略 中低频（基本面） 私募基金 套利策略 CTA 期货宏观策略 宏观策略 固定收益策略 期权策略 2 私募基金策略分类体系 高频和日内 1日以内 中短周期CTA 隔夜至5天 CTA 中长周期CTA 5 日至更长 宏观策略 商品套利 以套利或对冲为主 期货宏观 基本面量化 以基本面量化为主 波动率曲面套利 期权策略 期权卖方策略 3 oPsPqOoOxPsNxPwPoRsOsRbRdN8OmOoOnPnMkPmNnMeRrQrQ9PrQsMuOsOqQMYtRrR 目录 01 期货市场环境 02 近期期货宏观和期权策略私募表现 03 市场展望和投资建议 4 商品市场回顾 10月，商品市场波动剧烈，上半月快速上涨，上涨的斜率更甚于9月，然而却在下半 月快速下跌，转折的突然性、下跌的速度，堪比2016年底的行情。Wind商品指数月 度收益率-14.07% ，月度振幅25.64%。商品期货市场加权波动率从9月开始反弹，10 月中旬到达高点，之后有小幅回落。 商品期货市场加权波动率（截止2021/10/31 ）