大型工程决策第三章 随机性决策问题与效用函数.pptVIP

一个贝叶斯分析案例 某油井公司拥有一块油田，当前该公司可以采取的措施为：a1：自己钻采； a2：无条件出租，租金45万；a3：有条件出租，租金依照产量而定，产油在20万桶或以上，每桶提成5元，产量不足20万桶不受租金。 另外，自己开采钻井费用75万元，有油需要增加采用设备费25万元。油价每桶15元。油田产量分为无油、5万桶、20万桶和50万桶4种状态，主观概率为0.5、0.25、0.15、0.1。问决策人风险中立，决策人应采取什么行动。 第三十页，共五十七页。 分析 决策人风险中立，收益与效用成线性关系，可以认为收益就是效用 损失函数可以取效益的负 现在问题没有涉及后验信息，但仍可以用贝叶斯决策分析方法求解 第三十一页，共五十七页。 决策树 第三十二页，共五十七页。 贝叶斯公式计算 第三十三页，共五十七页。 有后验信息的决策 决策人如果通过地震试验可以获得该地区石油含量0，5，20，50万桶的相关信息，需要经费12万元，问进行该项试验后，决策人如何动？,p(xk|θj)如表所示。 θ X1=50 X2=20 X3=5 X4=0 50 7/12 1/3 1/12 0 20 9/16 3/16 1/8 1/8 5 11/24 1/6 1/4 1/8 0 3/16 11/48 13/48 5/16 第三十四页，共五十七页。 求全概率或预测密度与后验概率公式 第三十五页，共五十七页。 全概率 第三十六页，共五十七页。 后验概率 θ X1=50 X2=20 X3=5 X4=0 50 0.166 0.129 0.039 0 20 0.240 0.108 0.087 0.107 5 0.327 0.241 0.146 0.238 0 0.267 0.522 0.728 0.655 第三十七页，共五十七页。 贝叶斯分析扩展型 给定x1=50万桶，利用扩展型 求得对应方案a1的期望损失 同样求得对应 a2和a3的期望损失为－33和－5，于是预测为x1 取a1方案。 同样对x2、x3、x4可以达到行动方案为a1、a2、a2 考虑12万元的试验费 第三十八页，共五十七页。 课堂指导作业 绘制贝叶斯分析扩展型的决策树。 提示首先是决策是否进行试验，如果进行试验则可能以预测密度出现 x1、x2、x3、x4四种预测状态，然后对每一种状态，做决策采取那种方案。 第三十九页，共五十七页。 信息的价值 进行贝叶斯决策分析需要后验信息，它通过试验获得，需要一定的费用，那么，就存在花费这笔费用值不值的问题？ 获得的信息可能存在两种情况：全信息和采样（随机）信息，所谓全信息是指通过试验完全确定未来状态，所谓采样信息是指试验有一定的准确性，但仍有助于提高决策的准确性 第四十页，共五十七页。 * 第三章 随机性决策问题与效用函数 王仁超 天津大学 第一页，共五十七页。 本章内容 §1 先验信息与主观概率 §2 效用函数 §3 贝叶斯分析 *§4 随机优势法 第二页，共五十七页。 §1 先验信息与主观概率 先验信息：随机性决策问题特点：自然状态的不确定性引起后果的不确定性。为了进行科学决策，决策人在通过试验收集自然状态有关信息之前，根据自己的经验、主观估计自然状态的信息，称为先验信息，它是贝叶斯决策分析的基础。 主观概率与客观概率 决策人根据自己的经验所设定的自然状态发生的概率称为主观概率；通过随机试验所确定的自然状态发生概率称为客观概率。 先验分布：借助先验信息确定的主观概率分布，称为先验分布 第三页，共五十七页。 主观设定先验分布的方法基础 二元关系：比较两个对象某一方面属性的关系。主观概率估计中，比较两个事件发生的可能性 二元关系假设： 连通性：A、B两个事件发生的似然性是可以比较的，且只有以下一种关系成立，即等可能A~B；A比B更可能A?B， B比A更可能A?B。 传递性： A、B、C三个事件，若A?B、B ? C，则A ? C 部分小于全体：设事件A?B，则事件B的发生似然性A ?B，如A为物价上涨8－10％，B为物价上涨8－12％，则事件B发生的可能性至少与A一样大。 第四页，共五十七页。 主观设定先验分布的方法 概率盘——最为常用 区间法 相对似然法 直方图法 第五页，共五十七页。 概率盘 正面 反面 对应 对应 抽奖 适用于对概率有了解的专家 第六页，共五十七页。 区间法 1）把事件不确定量的区间划分为两部分，询问决策人事件发生在哪个区间可能性更大 2）然后减少可能性大的区间，直至两个区间等可能； 3）同样还可以对两个区间记一步划分，得到1/4和3/4的点对应的区间 **由于该方法误差积累，一般不再进一步划分 第七页，共五十七页。 相对似然法 在事件的不确定量